国家自然科学基金(71171031)

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相关期刊：《数学的实践与认识》《财经问题研究》《投资研究》《管理科学学报》更多>>
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基于双因子CIR强度式定价的信用债券投资组合优化
《运筹与管理》2022年第12期120-127,共8页李鸿禧 宋宇 
中国博士后科学基金资助项目(2020M670403,2019M650991);国家自然科学基金重点项目(71731003);国家自然科学基金面上项目(71471027,71171031)。
信用风险和利率风险是相互关联影响的。资产组合优化不能将这两种风险单独考虑或简单的相加,应该进行整体的风险控制,不然会造成投资风险的低估。本文的主要工作:一是在强度式定价模型的框架下,分别利用CIR随机利率模型刻画利率风险因...
关键词：投资组合优化 利率风险 信用风险 双因子CIR 强度式定价 
基于K-S检验与距离相关分析的网络借贷信用评价指标体系构建被引量：6
《技术经济》2020年第5期35-47,59,共14页段翀 
国家自然科学基金“基于违约金字塔原理的小企业贷款定价模型”(71171031);国家自然科学基金青年科学基金“基于不均衡支持向量机的小企业信用风险评价理论与模型”(71201018);内蒙古自然科学基金面上项目“基于基准利率风险补偿的小企业贷款定价模型”(2017MS0709)。
网络借贷作为一种新型互联网金融模式,提升了金融资源使用效率,缓解了小企业融资难的困局。构建合理的网络借贷信用评价指标体系,从而对网络借贷的潜在风险及时甄别与预防,对互联网金融健康持续发展意义重大。本文根据K-S检验与距离相...
关键词：网络借贷 信用评价 违约显著区分 K-S检验 距离相关系数 
基于决策树集成的债券发行企业财务预警研究被引量：14
《财会月刊》2020年第6期45-50,共6页宋宇 李鸿禧 
国家自然科学基金重点项目(项目编号:71731003);国家自然科学基金面上项目(项目编号:71471027、71171031);中国博士后科学基金资助项目(项目编号:2019M650991)。
在我国,债券发行人中财务危机企业数量远小于财务健康企业,样本的非平衡性导致一般的财务预警模型在训练时对财务危机企业的特征挖掘不足、预警精度低。利用“聚类Bagging”集成方法,将样本数量较多的财务健康企业样本分成多组,将多组...
关键词：财务预警 决策树集成 AUC 预警指标体系 债券发行 
人民币套息交易对股票市场的影响:理论框架与实证检验
《当代财经》2019年第5期61-72,共12页王询 任曾 李金凯 
国家自然科学基金项目"基于存量与增量叠加风险控制的全资产负债优化模型"(71471027);国家自然科学基金项目"基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型"(71171031)
通过构建人民币套息交易对股票市场影响的理论框架,以及采用NARDL模型就人民币套息交易对股市收益率和股市波动率的非对称影响进行研究,结果发现:人民币套息交易对股市收益率的短期影响系数不显著,但长期影响系数在不同时期具有显著的...
关键词：套息交易 股票市场 系统性金融风险 资本账户开放 NARDL模型 
基于信息可替代性的评价指标筛选研究被引量：16
《统计与信息论坛》2016年第10期17-22,共6页陈洪海 
国家自然科学基金项目<基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型>(71171031);国家自然科学基金项目<基于存量与增量叠加风险控制的全资产负债优化模型>(71471027)
提出一种指标筛选方法,旨在筛选出对评价结果影响显著、反映信息重叠程度低的评价指标。以相对离散系数作为指标的信息含量,依据提出的累计信息贡献率标准删除信息含量明显偏小的指标进行指标的初筛,克服现有研究仅利用相对离散系数进...
关键词：评价指标 指标筛选 信息可替代性 信息重叠 
基于不均衡数据的小企业信用风险评价被引量：13
《运筹与管理》2016年第6期181-189,共9页程砚秋 
国家自然科学基金青年项目"基于不均衡支持向量机的小企业信用风险评价理论与模型"(项目批准号71201018);国家自然科学基金"基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型"(项目批准号71171031)
小企业信用风险评价既是银行风险管理问题,又事关经济社会稳定。针对小企业贷款实践中,违约样本远少于非违约样本、且违约客户误判对银行影响较大的现实,采用不均衡支持向量机对小企业信用风险评价指标进行赋权,进而构建了能有效区分违...
关键词：信用风险评价 小企业贷款 不均衡支持向量机 
商户小额贷款决策模型被引量：3
《技术经济》2016年第4期98-103,共6页迟国泰 龚玲玲 
国家自然科学基金项目"基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型"(71171031);国家自然科学基金项目"基于存量与增量叠加风险控制的全资产负债优化模型"(71471027);国家自然科学基金青年科学基金项目"基于风险等级匹配和普惠金融双重约束的农户小额贷款信用评级研究"(71503199);国家自然科学基金青年科学基金项目"基于信用等级随机迁移的资产负债组合优化模型"(71301017);国家自然科学基金青年科学基金项目"基于不均衡支持向量机的小企业信用风险评价理论与模型"(71201018)
根据"信用等级越高的客户对应的违约损失率越低"的标准进行信用等级划分。利用由中国银监会规定的最低核心资本充足率推导的贷款最低目标利润率,测算出银行可承受的最大年违约损失率,从而确定商户小额贷款的临界信用级别,并利用中国某...
关键词：小额贷款 贷款决策 信用评级 
中国城乡居民收入差距核心影响因素的变化被引量：1
《技术经济》2016年第4期104-109,126,共7页陈洪海 孙璐 
国家社会科学基金重大项目"全面贯彻落实科学发展观的综合评价体系"(06&ZD039);国家自然科学基金项目"基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型"(71171031)
构建了中国城乡居民收入差距核心影响因素筛选模型,筛选出1991—2009年和1991—2013年两时段的核心影响因素。通过对比,挖掘了不同时段核心影响因素的变化。研究结果显示:城乡二元结构、经济增长速度和外商及港澳台投资占GDP比例始终是...
关键词：城乡居民 收入差距 影响因素 
基于信息敏感性的指标筛选与赋权方法研究被引量：37
《科研管理》2016年第1期153-160,F0004,共9页迟国泰 陈洪海 
国家自然科学基金项目(71171031,2012-2015);国家自然科学基金项目(71471027,2015-2018)
为了解决现有主成分法存在的无法赋权及合理筛选指标的问题,提出了基于信息敏感性的指标筛选与赋权模型。本文的主要创新与特色:一是通过主成分占原始指标集信息的比例与每个被保留的主成分对指标的偏导数乘积的和,反映该指标对原始指...
关键词：评价体系 指标筛选 指标赋权 信息敏感性 主成分分析 
基于指标甄别的绿色产业评价指标体系构建被引量：35
《科研管理》2015年第9期119-127,共9页杜永强 迟国泰 
国家社会科学基金重大项目(06&ZD039);国家自然科学基金项目(71171031);国家发展和改革委员会项目(2011-47-01);大连市发展和改革委员会项目(2011-10)
本文从绿色产业内涵出发,以国内外权威机构经典观点的高频指标为基础,从绿色生产、绿色消费、绿色环境三个方面海选指标。利用相关分析与关键指标甄别相结合的方法筛选指标,构建了绿色产业评价指标体系。本文的特色:一是根据有、无特定...
关键词：绿色产业 相关分析 关键指标甄别 信息重复 
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