浙江省教育厅科研计划(Y201120129)

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马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略被引量：1
《宁波大学学报（理工版）》2015年第1期58-64,共7页王伟 甘少波 
浙江省自然科学基金(LQ12A01006);教育部人文社会科学研究项目(12YJC910009);宁波市自然科学基金(2013A610106);浙江省教育厅研究项目(Y201120129)
研究了马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略问题.假定风险资产价格满足马尔可夫调制的几何布朗运动,得到了最终财富的指数期望效用最大准则下的最优投资和最优再保险策略.结果表明:市场的经济状态对最优投资策略有很...
关键词：机制转换 再保险 指数效用函数 
马尔可夫调制的跳扩散过程下幂式期权的定价
《宁波大学学报（理工版）》2013年第4期77-81,共5页赵奇杰 王伟 
浙江省自然科学基金(LQ12A01006);浙江省教育厅科研项目(Y201120129);宁波大学学科项目(XKL11047;XKL11046)
假定市场经济状态由两状态连续时间马尔可夫链描述,风险资产满足马尔可夫调制的跳扩散过程,研究了马尔可夫调制模型下幂式期权的定价问题.通过测度变换和Girsanov定理,得出幂式看涨期权定价公式,并利用看涨、看跌的平价关系得到了幂式...
关键词：马尔可夫 期权定价 蒙特卡洛模拟 
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