国家自然科学基金(71103126)

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相关期刊：《财经科学》《广东财经大学学报》《价格理论与实践》《经济数学》更多>>
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股指期货与现货市场风险高频变化交叉相关性研究
《广东财经大学学报》2015年第6期27-36,共10页温博慧 边学涛 
国家自然科学基金青年项目(71103126);天津市哲学社会科学规划项目(TJYY1503)
在多重分形分析框架下以MV表征市场风险,将MV与MF-X-DFA算法相结合并加以拓展,实证检验经济转型时期我国沪深300股指期现市场间风险交叉相关性特征和结构性成因,并对当月和次月连续期货合约对现货风险控制效果的差异进行比较。结果表明...
关键词：沪深300股票指数 风险交叉相关性 多重分形波动度 多重分形降趋波动交叉相关分析法 
银行部门薪酬与经济金融系统的稳定性:中美比较——资产值波动冲击下基于SFC的研究被引量：5
《国际金融研究》2015年第11期47-57,共11页温博慧 
国家自然科学基金青年项目(71103126)的阶段性成果;天津市"131创新型人才"计划;天津财经大学优秀青年学者培育计划(YQ1204)支持;中国博士后科学基金第58批面上资助
本文结合资产值和银行薪酬的存量流量属性以及货币量值在中国宏观经济发展中的重要地位,基于SFC研究框架,从核算等式和行为方程角度进行拓展从而建立理论模型,对资产值双向波动过程中银行部门薪酬水平变动对经济金融体系稳定性的影响机...
关键词：金融稳定 资产值波动 银行部门薪酬 存量流量模型 
货币洪流中演化的中国股价波动复杂度耦合关系——基于2000至2014年数据的经验证据
《财经论丛》2015年第10期48-57,共10页温博慧 
国家自然科学基金资助项目(71103126);天津财经大学优秀青年学者培育计划(YQ1204)
中国货币化程度变迁与股价波动复杂度演化具有动态耦合关系。本文构造系统指标对中国股价波动的复杂性程度进行综合测算,筛选并剔除时间序列内部结构性影响因素,基于耦合模型从协调性与发展度两方面深入探讨并梳理了中国近10年来货币化...
关键词：货币化程度 股价波动复杂度 耦合关系 协调性 发展度 
存量流量一致框架下中国银行体系网络抗毁性研究——基于资产价格波动冲击被引量：12
《财贸经济》2015年第9期46-60,共15页温博慧 李向前 袁铭 
国家自然科学基金青年项目"复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究"(71103126)的阶段性研究成果;天津市"131创新型人才"培养计划;天津财经大学优秀青年学者培育计划(YQ1204)的支持
本文结合货币主义存量流量一致分析框架和未定权益分析法,从兼容宏观审慎中宏微观与时间截面两组维度的角度,研究了资产价格波动冲击下中国银行网络抗毁性。研究表明:(1)网络自然连通度能够较好地反映中国银行体系网络抗毁性程度的动态...
关键词：存量流量一致 未定权益分析法 自然连通度 抗毁性 银行体系 
具有自适应耦合强度的驱动响应网络牵制同步控制
《计算机工程》2015年第9期126-130,共5页温博慧 赵末 
国家自然科学基金青年基金资助项目(71103126);天津财经大学优秀青年学者培育计划基金资助项目(YQ1204)
在系统耦合矩阵无需对称可约的无限制条件下,将具有自适应时变特性的耦合强度作为系统模型,利用李雅普诺夫稳定性理论、舒尔补引理和自适应技术,提出一种实现复杂网络间牵制外同步的判别条件,能有效权衡耦合强度、控制器增益和控制器数...
关键词：复杂网络 牵制控制 自适应 耦合强度 同步 控制器 
我国货币政策的价格效应与产出效应研究——基于2008-2015年我国货币政策实施效力分析被引量：5
《价格理论与实践》2015年第7期58-60,共3页周远 纪春明 
国家自然科学基金青年项目(项目编号:71103126);天津财经大学科研发展基金项目(项目编号:Q1111)的部分研究成果
2008年以来,我国经济在经历国际金融危机冲击并克服其不利影响之后,逐步迈入新常态阶段。在不同的经济背景下,中央银行货币政策实施路径和目标也在不断转变。本文结合2008年金融危机以来我国经济运行的实际状况,对我国货币政策的实施效...
关键词：新常态 货币政策 CPI 工业企业增加值 脉冲响应 
基于符号化的时间序列复杂网络构造及其拓扑结构研究被引量：3
《计算机应用研究》2015年第4期1044-1047,共4页袁铭 
国家自然科学基金青年基金项目(71103126);天津市社科规划项目(TJTJ13-002)
复杂网络理论是时间序列分析中一种有力的工具,但在面对高频数据时,现有建网方法是低效的。因此,提出利用时间序列符号化技术压缩原始序列,并构造网络的方法。该方法使用最小二乘估计时序分段斜率,提取序列的局部特征,并构造字典判断节...
关键词：复杂网络 时间序列符号化 HURST指数 网络拓扑结构 
我国货币政策对房地产市场的非对称影响——基于CARCH模型的实证分析被引量：6
《河北经贸大学学报》2015年第2期67-71,共5页马亚明 刘翠 
国家社科基金面上项目"资产价格波动与金融脆弱性互动机制研究"(11BJY140);国家自然科学基金青年项目"复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究"(71103126)的阶段性成果
以货币政策在时间维度上存在的非对称性质作为研究的切入点,针对货币政策对房地产市场产生的时间非对称效应,利用CARCH模型进行实证分析,考察货币政策对房地产市场的非对称影响。实证结果表明,货币政策对房地产市场存在非对称效应,即存...
关键词：货币政策 房地产市场 非对称效应 CARCH模型 利率 银行信贷 货币政策工具 经济周期 
基于熵算法的股票指数高频数据复杂度测算与评价被引量：1
《经济数学》2015年第1期19-25,共7页温博慧 袁铭 侯笠 
国家自然科学基金青年项目(71103126)
在日内高频环境下检验基于兼容法的柯尔莫哥洛夫熵、样本熵和模糊熵等复杂度测算方法对我国沪深300股票指数的测算效率,并运用筛选后的有效算法分阶段研究和比较了序列复杂度的变化过程与变化幅度.结果表明,模糊熵算法是一种更适用于我...
关键词：沪深300股票指数 复杂度 kolmogorov熵 样本熵 模糊熵 
带有层级结构的复杂网络级联失效模型被引量：13
《物理学报》2014年第22期73-80,共8页袁铭 
国家自然科学基金(批准号:71103126)资助的课题~~
针对现实世界的网络中普遍存在的层级结构建立一个级联失效模型,该模型可用于优化金融、物流网络设计.选择的层级网络模型具有树形骨架和异质的隐含连接,并且骨架中每层节点拥有的分枝数服从正态分布.级联失效模型中对底层节点的打击在...
关键词：复杂网络 级联失效 层级结构 
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