国家自然科学基金(70271010)

作品数：8被引量：207H指数：6
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相关机构：北京航空航天大学中国银行业监督管理委员会华融资产管理公司更多>>
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λ-可加模糊测度的一般形式及分布特征被引量：4
《模糊系统与数学》2007年第1期42-50,共9页陈文丽 韩立岩 
国家自然科学基金资助项目(70271010)
指出在信息处理与决策中应用λ-可加模糊信息测度评价信息的必要性。讨论λ-可加模糊测度的转换函数构造法,给出其转换函数的一般形式,并指出λ-可加模糊测度分布函数的性质,重点分析经典分布参数的变化对λ-可加模糊测度的影响,进而说...
关键词：信息测度 λ-可加模糊测度 转换函数 非统一理性 
基于偏最小二乘回归的可转债定价模型及其实证研究被引量：7
《中国管理科学》2006年第4期81-87,共7页韩立岩 牟晖 王颖 
国家自然科学基金资助项目(70271010)
本文原创地提出了基于偏最小二乘回归(PLS)的可转债定价模型,将基于PLS的美式期权定价方法拓展到了可转债的定价;与传统模型相比,可以更好地解决多因素扰动条件下的可转债定价问题和可转债条款中的路径依赖问题。利用上述定价模型,本文...
关键词：可转债 偏最小二乘回归 美式期权 定价模型 实证研究 
中国银行业不良资产证券化信用风险评价研究被引量：14
《数量经济技术经济研究》2005年第8期74-83,共10页阎庆民 蔡红艳 
国家自然科学基金(70271010);北京社科基金的资助
本文首先论述了国际通用的各信用风险模型的适用条件,提出改进的KMV模型作为度量我国不良资产证券化信用风险的模型。同时,提出了计算其违约概率的方法。然后根据我国不良资产的实际情况,建立了一个具有普遍性的模拟的不良资产包,分析...
关键词：不良资产证券化 信用风险 对数正态分布 真实分布 
市政债券的风险识别与控制策略被引量：35
《管理世界》2005年第3期58-66,共9页韩立岩 牟晖 王哲兵 
国家自然基金课题"基于模糊测度的期权定价方法研究"(70271010)资助。
在经济转型、金融市场化与全面对外开放的大格局中,发行市政债券的关键在于总体风险识别与控制。本文从财政风险与市场风险的视角,从规模控制出发,研究了市政债券信用风险的识别原则和测量方法,运用模糊期权方法得到违约风险与发债规模...
关键词：市政债券 风险识别 信用风险 规模控制 期权方法 信用安全 金融市场化 发行 对应关系 参考 
基于期权的资金信托违约风险度量被引量：10
《金融研究》2005年第3期109-119,共11页韩立岩 谢朵 
国家自然基金课题"基于模糊测度的期权定价方法研究"(70271010)资助。
鉴于我国信托的特点,本文从投资人的角度提出了资金信托违约风险的概念;随后依据KMV模型建立了基于期权的资金信托违约风险模型,提出了计算理论违约概率的方法;然后利用北京CBD信托计划的实际数据测算不同情况下的理论违约概率与违约损...
关键词：资金信托 违约风险 期权 北京CBD信托计划 
双寡头投资的动态资产定价模型
《管理评论》2005年第1期9-12,共4页郭文英 韩立岩 
国家自然科学基金资助项目(70271010)
经济代表人的存在是以往资产定价模型的主要假设。但是行为金融学的研究表明,由于决策理念与心理特征的差异,人们对于信息的判断可以大相径庭,进而他们的相异的决策行为必将影响金融产品的价格,也即异质理念是我们在资产定价时必须考虑...
关键词：有效市场假说 EMH 双寡头投资 动态资产定价模型 股票市场 行为金融学 预期收益率 
产业结构调整与金融发展——来自中国的跨行业调查研究被引量：133
《管理世界》2004年第10期79-84,共6页蔡红艳 阎庆民 
国家自然科学基金(No.70271010);北京社科基金
本文首先提出了在新兴市场国家内,度量行业成长性的模型。考察了我国资本市场内的资本流动与实体经济中的产业结构调整存在着怎样的互动关系,以及股市资本在成长性不同的各行业间的分配状况。进而发现,我国产业结构调整中各行业成长性...
关键词：行业 成长性 资本流动 资本市场 产业结构调整 金融市场 中国 中国 非市场化 中高 
基于模糊期权的市政债券信用风险分析被引量：6
《模糊系统与数学》2004年第z1期233-237,共5页韩立岩 郑承利 杨哲彬 
国家自然科学基金项目"基于模糊测度的期权定价方法研究"(70271010)
构造了基于模糊期权的市政债券信用风险模型,并应用于北京案例.此方法可以用于一般债券,从而形成分析信用风险的一种方法论.
关键词：模糊期权 非统一理性 信用风险 市政债券 
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