期权方法

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模糊厌恶下关系型借贷定价和最优贷款利率被引量：6
《中国管理科学》2020年第10期36-42,共7页李昊骅 张晓强 罗鹏飞 李心丹 
国家自然科学基金资助项目(71671083,71720107001,72001074);中国博士后科学基金资助项目(2020M671190)。
考虑决策者是模糊厌恶的,利用实物期权方法,解析地给出了银行价值,企业价值和最优停贷水平。分析了模糊厌恶和基准波动率对最优贷款利率,最优停贷水平,企业价值和银行价值的影响。数值分析表明:模糊厌恶提高了贷款利率,降低了企业和银...
关键词：模糊厌恶 基准波动率 实物期权方法 关系型借贷 贷款利率 
基于模糊复合实物期权方法的研发项目投资决策研究
《常州工学院学报》2020年第5期42-47,共6页王献东 
江苏高校哲学社会科学研究基金资助项目(2018SJA1785)。
文章利用模糊复合实物期权方法研究研发项目的投资决策问题。首先,引入技术不确定性变量,采用跳扩散模型刻画同时含有市场风险和技术风险的研发投资项目收益,构建项目价值评估和决策的多重复合实物期权模型,并推导投资项目价值的显式解...
关键词：研发项目 模糊复合实物期权 投资决策 
突发事件冲击下基于或有支付机制的创投融资决策被引量：1
《经济数学》2020年第3期78-89,共12页赵林梦 胡支军 
国家自然科学基金项目(71361003);贵州省自然科学基金项目([2018]3002)。
探讨了突发事件冲击下基于或有支付机制的创业融资优化决策问题.假定创业企业利润流服从跳跃扩散过程,运用实物期权方法推导出投资机会价值与最优投资时机,给出了最优的或有支付决策,使得创业企业家和风险投资家愿意共同支持给定的创业...
关键词：金融学 最优投资时机 实物期权方法 或有支付 跳跃-扩散模型 常微分方程 
工业技术创新投资决策研究——基于实物期权方法被引量：2
《技术经济与管理研究》2020年第7期27-32,共6页郝军章 吴优 张印鹏 
国家自然科学基金面上项目(71571007);北京工商大学青年教师科研启动基金项目(QNJJ2020-36)
文章基于实物期权方法建立了一套更为符合工业企业技术创新项目特点的投资决策模型。该模型既不同于传统的投资决策方法,也不同于一般的实物期权模型,而是运用NIG-Levy分布替代传统的正态分布来描述工业企业的收益分布,实现了对实物期...
关键词：工业企业 技术创新 投资决策 实物期权 NIG-Levy分布 
基于期权方法的奶牛生物资产估值研究
《北京农学院学报》2020年第2期65-68,共4页王惠惠 刘芳 
国家自然科学基金面上项目(71473019);北京市社会科学基金项目基地资助项目(17JDYJB017);大北农青年教师科研基金资助项目(14SK002);现代奶牛产业技术体系北京市创团队资助项目;北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划资助项目(CIT&TCD20140314)。
【目的】为提高奶牛生物资产计量的客观性,有必要引入非流动资产估值中的流动性折扣方法。【方法】采用看跌期权流动性折扣模型,以综合考虑未来不确定性和流动性限制。【结果】以港股上市公司为例,采用欧式看跌期权模型和亚式看跌期权模...
关键词：奶牛 生物资产 公允价值 流动性折扣 看跌期权 
新时代国企与民企发展混合所有制研究:一个实物期权方法
《经济体制改革》2020年第3期87-92,共6页汤吉军 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国国有企业发展混合所有制研究”(16JJD790020);辽宁省兴辽英才计划项目“沉淀成本与辽宁老工业基地产业结构转型升级研究”(XLYC1802043);辽宁省教育厅重点项目“新时代东北振兴中沉没成本效应及其化解研究”(LZD201907);辽宁省社会科学基金项目“沉淀成本视角加快辽宁制造业转型升级研究”(L19BJL002)。
国有资本与非公有资本交叉持股、相互融合的混合所有制经济是基本经济制度的重要实现形式。本文基于实物期权理论研究发现,不可逆投资和不确定性对国企民企发展混合所有制会产生不利的影响,很容易使双方陷入"囚徒困境"中,无法实现帕累...
关键词：不可逆投资 混合所有制 囚徒困境 实物期权 
矿产资源投资项目价值评估研究——基于模糊Black-Shcoles实物期权方法
《市场周刊·理论版》2020年第35期75-75,共1页吴佩易 陈思怡 
文章运用模糊Black-Shcoles实物期权方法,对我国J集团投资加拿大H公司项目的价值进行了测算。结果表明:模糊实物期权方法不仅考虑了项目的实物期权价值,而且考虑了矿产资源投资项目的风险衡量、项目投资价值未来变化估算的复杂性问题,...
关键词：Black-Shcoles定价模型 模糊实物期权 投资价值 
基于全周期估算的实物期权方法在油田产能项目经济评价中的应用
《石油规划设计》2018年第5期41-43,共3页周庆 
国家重大专项"聚合物驱及复合驱现场试验技术研究"(2011ZX05010-004-01)资助
实物期权评价方法是对传统经济评价方法的一种延伸,对不确定性因素及其相应的环境变化做出积极响应。采用实物期权方法突破了传统经济评价的"静态"评价,不再将不确定性因素作为消极的因素来看待,而是研究如何利用不确定性因素来获得更...
关键词：实物期权 波动率 蒙特卡洛 产能项目 经济评价 
基于实物期权方法的BOT市政公路投资项目分析
《绿色环保建材》2018年第6期129-129,131,共2页张耀泽 陈硕 
受投资项目的多种期权特性影响,在多种不确定性因素的作用之下,以往传统的DCF评价方式已经难以充分符合当前项目的需求。实物期权的方式应运而生,为管理者的决策提供了较大的便利,国内外的学者针对此种方式在BOT市政公路投资项目中的应...
关键词：实物期权法 BOT 市政公路投资 
实物期权方法在企业会计人员人力资本价值评估中的应用研究
《现代商业》2018年第16期83-84,共2页王冲冲 艾洪娟 
目前对人力资本价值评估的研究相对较多,但针对会计人员人力资本价值评估的研究相对较少。文章在分析企业会计人力资本实物期权特性的基础上,根据实物期权定价模型构建了会计人力资本价值black-scholes期权定价模型,并且采用特变电工新...
关键词：会计 人力资本 期权价值 实物期权 
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