国家自然科学基金(71161012)

作品数：6被引量：11H指数：2
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公司债券市场流动性衡量的维度效应被引量：2
《系统工程》2016年第10期27-33,共7页闵晓平 罗华兴 
国家自然科学基金资助项目(71161012)
使用日行情数据,采用相关分析和相关系数差异性检验方法,对我国公司债券市场流动性衡量的维度效应进行实证研究。研究结果表明,反映同维度内涵的衡量之间的关系很强,反映不同维度内涵的衡量之间的关系较弱,反映多维度内涵的衡量与反映...
关键词：金融市场 公司债券 流动性 维度效应 
基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究被引量：6
《证券市场导报》2016年第6期27-32,47,共7页闵晓平 罗华兴 
国家自然科学基金<基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究>(项目批准号:71161012)资助
基于Fama-French股票三因子和债券两因子的线性多因子定价模型,用Fama-Mac Beth方法对公司债流动性溢价进行了分析。结果表明,除违约溢价和期限溢价外,公司债收益内含流动性水平及其风险也导致流动性溢价。在正常时期,流动性风险导致的...
关键词：公司债券 流动性溢价 违约溢价 
上市公司盈余信息披露的跟随行为研究
《大连理工大学学报（社会科学版）》2015年第4期41-46,共6页丁相安 张巧良 闵晓平 
国家自然科学基金项目:"基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究"(71161012)
以2011年至2013年我国沪深A股上市公司为样本数据,实证研究发现龙头公司是否达到分析师的预期与跟随公司盈余管理具有相关性。当龙头公司披露的EPS达到或超过分析师预测值时,跟随公司的盈余管理程度较高。当龙头公司披露的EPS没有达到...
关键词：盈余信息披露 分析师预测 盈余管理 跟随行为 
银行间企业债券市场做市商做市行为影响因素研究
《浙江金融》2014年第1期35-39,共5页闵晓平 罗华兴 
国家自然科学基金项目:基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究(项目批准号:71161012)
使用银行间企业债券市场成交数据和报价数据,本文分析做市商做市行为的影响因素。实证结果表明,报价规模与股票市场波动率、发行总额、发行期限、嵌入特殊条款、长期利率存在正相关关系,与剩余期限存在负相关关系。报价差与股票市场波...
关键词：企业债券 银行间 做市商 影响因素 
可转换公司债券市场流动性衡量的维度效应被引量：1
《武汉金融》2013年第7期30-32,15,共4页闵晓平 朱强 
国家自然科学基金<基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究>(项目批准号:71161012)资助
基于我国可转换公司债券市场日交易数据的实证研究发现,市场流动性衡量存在显著的维度效应,不同维度的信息重叠不大,买卖价差、交易量和交易间隔时间等单维度衡量指标提供的市场流动性信息有限,价格变化自协方差和价格冲击等多维度衡量...
关键词：可转换公司债券 流动性 维度效应 
银行间企业债券市场做市商市场功能研究被引量：2
《金融与经济》2013年第4期63-66,77,共5页闵晓平 朱强 
国家自然科学基金<基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究>(项目批准号:71161012)资助
使用银行间企业债券市场成交数据和报价数据,本文分析了做市商的市场功能。实证研究表明,做市商的报价量与样本期内债券总成交量、交易天数存在显著正相关性,做市商具备一定的流动性供给功能。在价格发现方面,虽然做市商的价格发现能力...
关键词：企业债券 银行间 做市商 市场功能 
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