上海市自然科学基金(11ZR1410300)

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次扩散BS模型下带交易费的期权定价(英文)
《华东师范大学学报（自然科学版）》2012年第5期85-92,共8页顾惠 张云秀 
上海市自然科学基金(11ZR1410300);南京林业大学科技创新基金(163101043)
研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题.引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动.在存在交易费的情况下,利用离散时间平均自融资delta对冲策略得到欧式看涨期权的定价公式.
关键词：期权定价 交易费 次扩散动力学 
若干个齐次对称康托集的交
《数学学报（中文版）》2011年第6期1043-1048,共6页张云秀 顾惠 
上海市自然科学基金项目(11ZR1410300);南京林业大学科技创新基金项目(163101043)
Γ是齐次对称康托集,对n个实数t_1,…,t_n讨论了交集Γ∩(Γ+t_1)∩…∩(Γ+t_n)≠(?)的条件,以及计算出Γ∩(Γ+t_1)∩…∩(Γ+t_n)的Hausdorff维数的精确表达式.
关键词：齐次对称康托集 交集 莫朗集 
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