教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045)

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中国政府对上市银行的隐性救助概率和救助成本被引量：18
《金融研究》2012年第10期60-74,共15页许友传 刘庆富 陈可桢 
国家自然科学基金(70903012);教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045);复旦大学金苗项目(09JM030)的资助
本文结合我国银行业特有的隐性保险和监管救助特点,在标准的期权定价方法和分析范式内,分别给出了零监管宽容和监管宽容下政府对银行的各种隐性救助概率和救助成本的测度公式,并基于我国上市银行可观测的股权价值序列等信息,估计了政府...
关键词：隐性救助 监管宽容 隐性存款保险 流动性价值 
商业银行对货币政策的信贷行为反应与分布特征被引量：7
《上海经济研究》2012年第9期3-11,29,共10页许友传 
国家自然科学基金(70903012);教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045)资助
本文研究了全国性商业银行、城市商业银行和外资银行对货币政策冲击的信贷行为反应与分布特征,发现货币政策仅对全国性商业银行的信贷供给有显著影响,且规模越大、股权资本越多的银行对货币紧缩姿态有更大的信贷行为反应,这隐含当银行...
关键词：银行借贷渠道 信贷行为 货币政策 
中国银行次级债发行时的“风险定价”与市场约束臆想被引量：3
《金融研究》2012年第5期93-107,共15页许友传 杨骏 
国家自然科学基金(70903012);教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045);复旦大学金苗项目(09JM030)的资助
本文研究了银行次级债发行时的风险定价与市场约束情形。我们基于银行偿付结构中高级债、次级债、混合资本债和股权的优先清偿顺序,在银行资产价值的随机运动假设下,分别给出了银行对次级债债权人的违约概率、违约损失率、以及次级债风...
关键词：次级债 市场约束 风险定价 期权定价 
中国银行后瞻性的贷款损失准备管理及其逆周期效应被引量：9
《经济科学》2011年第6期62-73,共12页许友传 
国家自然科学基金(70903012);教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045);复旦大学"金苗"项目(09JM030)的资助
本文研究了银行贷款损失准备的管理策略对其信贷供给与周期波动的影响。研究表明我国银行业倾向于根据即期或历史信息对其信贷组合的预期损失进行评估,但其贷款损失准备管理却倾向于是逆周期的,似乎与即期准备或后向准备管理策略下的贷...
关键词：贷款损失准备 顺周期 逆周期 信贷周期 
基于动态和前瞻性的贷款损失拨备适度性研究被引量：21
《金融研究》2011年第12期100-114,共15页许友传 刘庆富 王智鑫 
国家自然科学基金(70903012);教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045);复旦大学金苗项目(09JM030)的资助
本文提出了一种动态和前瞻性的贷款损失准备方法,它允许我们在不同时间维度上估算各种情景下银行理论上应计提的贷款损失准备数量,在将之与监管当局要求的应提准备、以及银行自身的实提准备进行比较后,能对我国商业银行贷款损失拨备管...
关键词：贷款损失准备 动态准备 顺周期性 
我国银行次级债市场的衍生功能与改革方向被引量：1
《上海金融》2011年第7期68-72,共5页许友传 
教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045);复旦大学"金苗"项目(09JM030)的资助
本文研究了银行次级债的债项特征设计对其市场约束功能和附属资本功能的影响,在此工作的基础上,再结合我国银行次级债市场的实际情况和具体特征,对其衍生功能进行了中外对比式的逻辑推理,并从次级债的债项特征、市场建设、法定监管等视...
关键词：次级债 市场约束 法定监管 
信用风险缓释工具对商业银行贷款定价之影响被引量：4
《财经论丛》2011年第4期55-61,共7页许友传 裘佳杰 
国家自然科学基金资助项目(70903012);教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC790045);深圳发展银行供应链金融基金资助项目
本文基于我国上市公司的银行贷款数据,就信用风险缓释工具对商业银行贷款定价的影响进行了多视角的研究,发现只有抵押贷款和非抵押贷款的风险溢价间存在显著差异,且信用贷款和保证贷款的风险溢价显著小于抵押贷款。我国商业银行似乎对...
关键词：信用风险缓释 贷款定价 预期损失 经济资本 
资本约束下的银行资本调整与风险行为被引量：47
《经济评论》2011年第1期79-86,共8页许友传 
国家自然科学基金"银行风险承担行为与市场约束治理研究"(批准号70903012);教育部人文社会科学研究基金"银行行为的监管资本诱因与矫准研究"(批准号09YJC790045);复旦大学"金苗"项目(09JM030)的阶段性研究成果
本文研究了监管资本约束下的中国银行业的风险行为与资本调整策略,发现监管压力并不影响我国银行业的风险行为,但对其资本调整策略却产生了一定的影响。当银行逼近法定最低资本要求时,主要通过调增附属资本的方式来提高其资本充足水平;...
关键词：资本监管 监管约束 市场约束 次级债 
基于信用风险经济资本测度的贷款定价研究被引量：7
《管理评论》2010年第7期33-38,45,共7页杨继光 刘海龙 许友传 
国家自然科学基金项目(70903012);教育部人文社会科学研究基金项目(09YJC790045)
现有的贷款定价理论通常聚焦于对贷款预期损失的测度,往往忽视了对经济资本成本的计量。经济资本成本是银行在贷款定价时事前计提的,为抵御未来不可预知因素对贷款造成的非预期损失。本文参照渐近单因子模型,研究了受系统风险因素影响...
关键词：信用风险 经济资本 贷款定价 
商业银行贷款损失准备与盈余管理动机被引量：32
《经济科学》2010年第2期94-103,共10页许友传 杨继光 
国家自然科学基金(70903012);教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045);复旦大学"金苗"项目(09JM030)的阶段性研究成果
贷款损失准备是银行事前计提的用于覆盖预期损失的一种拨备,能降低银行报告盈余的波动性,可被用于满足盈余管理之需要。当商业银行使用贷款损失准备进行盈余管理时,其报告盈余将与贷款损失准备正相关,然而对我国42家商业银行2004-2007年...
关键词：贷款损失准备 盈余管理 资本管理 面板回归 
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