云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 上海市教育委员会重点学科基金(B803)

上海市教育委员会重点学科基金(B803): 作品数：61被引量：714H指数：15; 导出分析报告; 相关作者：周勇徐国祥艾春荣王黎明吴纯杰更多>>; 相关机构：上海财经大学中国科学院数学与系统科学研究院西南财经大学华中科技大学更多>>; 相关期刊：《数理统计与管理》《商业经济与管理》《应用数学学报》《经济统计学（季刊）》更多>>; 相关主题：实证研究VAR医疗保险极大似然估计实证分析更多>>; 相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>

ST公司基于财务数据的动态分析被引量：9: 《数理统计与管理》2014年第2期317-328,共12页田军周勇; 国家杰出青年基金项目(编号:70825004);国家自然科学基金重点资助项目(编号:10731010);国家自然科学基金委创新研究群体科学基金项目(编号:10721101);国家973项目子项目(编号:2007CB814902);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目;上海市重点学科建设项目(编号:B803); 国内上市公司发生ST可以看作违约,现有的研究基本基于静态的判别分析。本文提出了基于Cox模型的动态违约预报模型,考虑了多阶段财务状态变量对违约强度的影响。选取1998年以前国内A股市场上市的公司作为样本,发现流动比率、其它应收款/...; 关键词：ST公司 COX模型风险强度违约预报

删失数据下医药费用的经验似然估计被引量：1: 《数学学报（中文版）》2013年第6期817-828,共12页周勇田军; 国家杰出青年基金(70825004);国家自然科学基金(10731010);国家重点基础研究发展计划(2007CB814902);国家创新研究群体科学基金(10721101);上海财经大学211项目Ⅲ期;上海市重点学科建设项目(B803); 生存时间数据删失问题是医药费用统计推断的一大难点,本文针对可以获得费用历史信息的情形,提出了在删失数据下医药费用的经验似然估计方法,给出在一定置信水平下感兴趣参数的置信区间.通过模拟,比较了在不同样本量下本文提出的方法与...; 关键词：医药费用删失数据经验似然区间估计

基于分形分析的国际金价波动长记忆性识别与预测研究被引量：3: 《数理统计与管理》2013年第5期931-940,共10页杨楠柳预才; 2010年度全国统计科学研究计划项目(编号2010LB31);2010年教育部人文社会科学研究青年基金项目(批准号10YJC910009);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目;上海市重点学科建设项目(B803); 本文对国际金价波动的长记忆性进行研究,通过R/S,MRS,V/S等方法计算Hurst指数,证实了金价波动存在着显著的长记忆性。以此为基础借助分数差分,构建ARFIMA、FIGARCH、ARFIMA-GARCH等基于分形分析的长记忆性预测模型,实证结果表明该类模...; 关键词：长记忆性 HURST指数 ARFIMA—GARCH模型

Generalized Profile LSE in Varying-Coefficient Partially Linear Models with Measurement Errors: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2013年第3期477-490,共14页Yun-bei MA Jin-hong YOU Yong ZHOU; supported by National Natural Science Funds for Distinguished Young Scholar(No.70825004) and (No.71271128);Creative Research Groups of China(No.71271128);NCMIS and Shanghai University of Finance and Economics through Project 211 Phase Ⅲ;Shanghai Leading Academic Discipline Project(No.B803); This paper is concerned with the estimating problem of a semiparametric varying-coefficient partially linear errors-in-variables model Yi=Xτiβ＋Zτiα（Ui）＋εi , Wi=Xi＋ξi,i=1, · · · , n. Due to measurement er...; 关键词：Semiparametric modeling varying-coefficient measurement error local polynomial profile least squares asymptotic normality

Some uniform convergence results for kernel estimators: 《Science China Mathematics》2013年第9期1945-1956,共12页MENG MeiXia AI ChunRong; National Natural Science Foundation of China (Grant No. 70971082);Shanghai Leading Academic Discipline Project at Shanghai University of Finance and Economics (SHUFE) (Grant No. B803);Key Laboratory of Mathematical Economics (SHUFE), Ministry of Education; This paper derives some uniform convergence rates for kernel regression of some index functions that may depend on infinite dimensional parameter. The rates of convergence are computed for independent, strongly mixing...; 关键词：uniform convergence kernel estimation convergence rate

Analyzing Left-truncated and Right-censored Data under Cox Models with Long-term Survivors: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2013年第2期241-252,共12页Fei-peng ZHANG YONG ZHOU; Natural Science Funds for Distinguished Young Scholar (No. 70825004);Creative Research Groups of China (No. 10721101);Shanghai University of Finance and Economics Project 211 Phase Ⅲ;Shanghai Leading Academic Discipline Project (No. B803);Zhou's work was supported by Graduate Creation Funds of Shanghai University of Finance and Economics(No. CXJJ-2011-436); We analyze left-truncated and right-censored data using Cox proportional hazard models with long-term survivors. The estimators of covariate coefficients and the long-term survivor proportion are obtained by the parti...; 关键词：semiparametric proportional hazards models left-truncated and right-censored data long-termsurvivors

运用基于拟随机数的响应曲面法改进电路模拟被引量：1: 《系统工程理论与实践》2013年第6期1530-1536,共7页田军周勇; 国家自然科学基金(70911130018);国家创新研究群体科学基金(10721101);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目;上海市重点学科建设项目(B803); 由于低成本与高效率,电路模拟已经成为电路设计的必需环节,不过已有的电路模拟软件仍然不能满足业界对精确度及速度的双重要求.针对MOS管元件,采用响应曲面法建立输出与输入的近似关系模型,将复杂的电路计算简化为线性运算,大大减轻了...; 关键词：电路模拟响应曲面拟随机数 Sobol序列

基于Copula-DCC-EVT模型的我国多元外汇资产组合风险精确度量: 《经济统计学（季刊）》2013年第1期132-144,共13页徐国祥葛陈亮; 上海财经大学211工程三期项目;上海市重点学科建设项目(B803); 本文构建的Copula-DCC-EVT模型解决了高置信度下多元资产组合期末风险难以精确度量的问题。我们以2007年2月至2011年8月间的我国外汇资产组合风险为研究对象,在长达700个交易日的样本外滚动回溯测试检验期内,根据Copula-DCC-EVT模型(使...; 关键词：Copula-DCC-EVT模型外汇资产组合风险度量

ETF市场实行做市商制度必要性的实证:基于WP指标的检验被引量：1: 《统计与决策》2012年第24期168-170,共3页陈昕; 国家统计局全国统计科学研究项目(2009ly010);上海市重点学科建设项目(B803); 文章以我国ETF市场的实际日内交易数据为实证样本,在对ETF二级市场日内收益率波动率及限价交易指令进行建模分析的基础上,通过检验ETF市场日内供求关系失衡性的存在与否来论证我国ETF市场是否应当引入做市商制度,实证结果表明我国ETF市...; 关键词：ETF 做市商 WP指标

Quantile Regression for Right-Censored and Length-Biased Data被引量：5: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2012年第3期443-462,共20页Xue-rong CHEN Yong ZHOU; National Natural Science Funds for Distinguished Young Scholar (No. 70825004);Creative Research Groups of China (No. 10721101);Shanghai University of Finance and Economics Project 211 Phase Ⅲ;Shanghai Leading Academic Discipline Project (No. B803); Length-biased data arise in many important fields, including epidemiological cohort studies, cancer screening trials and labor economics. Analysis of such data has attracted much attention in the literature. In this p...; 关键词：length-biased sampling right-censored information censoring quantile regression estimatingequations resampling method

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