中央高校基本科研业务费专项资金(DUT11RW202)

作品数：6被引量：38H指数：3
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相关作者：秦学志李静一胡友群王小梅尚勤更多>>
相关机构：大连理工大学中国民生银行山东大学清华大学更多>>
相关期刊：《国际贸易问题》《现代管理科学》《系统工程理论与实践》《系统管理学报》更多>>
相关主题：触发点股权价值可转债最优资本结构破产成本更多>>
相关领域：经济管理更多>>
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或有可转债对银行资本结构及其价值的影响——基于触发点差异的研究被引量：18
《系统管理学报》2014年第2期191-199,共9页秦学志 胡友群 李静一 
国家自然科学基金资助项目(71171032;71101015);中央高校基本科研业务费科研专题项目(DUT11RW202);留学回国人员科研启动基金(第43批)
以债转股概率刻画或有可转债(Contingent Convertible Bonds,CoCos)的触发点,建立了一个基于不同触发点CoCos的银行最优资本结构模型,内生地获得了用CoCos替代直接债务融资时的最优股权价值、银行价值、最优投资风险和最优债务融资额,...
关键词：或有可转债 最优资本结构 股权价值 破产成本 
基于ES-TV的贷款承诺极端风险测度模型被引量：1
《系统工程理论与实践》2014年第3期656-662,共7页秦学志 胡友群 肖汉 
国家自然科学基金(71171032);中央高校基本科研业务费科研专题项目(DUT11RW202);留学回国人员科研动基金(第43批)
在BaselⅢ的风险计量新要求及中小企业融资成本高、违约风险大等背景下,贷款承诺极端风险的测度成为银行未来资产管理的重点之一.基于期权理论,首先给出了浮动利率下的贷款承诺定价公式;其次通过引入DGN(Delta-Gamma-Normal)模型,刻画...
关键词：贷款承诺 期望短缺 尾部波动率 期权 DGN模型 
房屋中介的两部收费定价被引量：6
《系统管理学报》2014年第1期42-48,共7页秦学志 李静一 吴灏文 
国家自然科学基金资助项目(71171032;71101015);教育部博士点基金资助项目(20090041110009);中央高校基本科研业务费科研专题项目(DUT11RW202);留学回国人员科研动基金资助项目(第43批)
研究了房屋中介机构在信息调研、价格调整建议和服务费用收取等方面的策略,刻画了房屋中介机构的运作机理:通过信息调研而拥有房屋市场的私有信息,据此降低房价风险并在必要时对房屋交易者提出价格调整的建议;假设服务费用采取两部收费...
关键词：房屋中介 私有信息 房价风险 运作机理 两部收费 
考虑银行破产外部效应的存款保险定价模型被引量：4
《运筹与管理》2014年第2期206-212,共7页吕筱宁 秦学志 
国家自然科学基金资助项目(71171032);中央高校基本科研业务费科研专题项目(DUT11RW202);留学回国人员科研启动基金(第43批)
运用存款保险的期望损失定价方法和Shapley值法,建立了考虑银行违约/破产外部效应的存款保险定价模型。模型中度量的破产成本不仅考虑了银行破产清算过程中其自身资产价值的损失,还考虑了银行违约/破产的负外部效应——可能增加其他银...
关键词：金融 定价模型 SHAPLEY值 存款保险 
国外非关税措施研究综述被引量：8
《国际贸易问题》2013年第4期158-166,176,共10页王小梅 秦学志 尚勤 
国家自然科学基金(71171032、71101015);教育部博士点基金(20090041110009);中央高校基本科研业务费专项资金(DUT11RW202,DUT10ZD107,DUT10RW107);山东大学(威海)商学院青年团队建设项目的联合资助
伴随着关税的普遍减少,非关税措施逐渐成为主要的贸易保护工具,而全球金融危机又助长了贸易保护主义,因而非关税措施日益受到学术界的关注。非关税措施种类繁多且难以度量,为了能更好地理解及深入研究非关税措施对贸易流、出口带动的增...
关键词：非关税措施 贸易保护 综述 
信贷组合集中度风险计量模型综述被引量：1
《现代管理科学》2012年第1期23-24,63,共3页秦学志 魏强 胡友群 
国家自然科学基金(71171032);教育部博士点基金(项目号:20090041110009);中央高校基本科研业务费专项资金(项目号:DUT11RW202;DUT10ZD107;DUT10RW1 07)
次贷危机后,为弥补新资本协议的风险管理缺陷,信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注,成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素。文章梳理了当今备受关注的三种信贷组合集中度风险计量模型,包括多因子调整模型、分散因子模型和二项...
关键词：集中度 因子调整 分散因子 二项式扩展技术 
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