国家社会科学基金(05bjy010)

作品数：1被引量：0H指数：0
导出分析报告
相关作者：禹敏陈收更多>>
相关机构：湖南大学更多>>
相关期刊：《中国管理科学》更多>>
相关主题：ARCH族模型VARVALUERISK更多>>
相关领域：经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
非正态ARCH族模型的预测绩效和VaR度量研究
《中国管理科学》2007年第z1期180-183,共4页禹敏 陈收 
国家社科基金资助项目(05bjy010)
本文以上海证券综合指数为样本,在残差项服从正态和非正态假设下,分别进行ARCH建模,比较正态残差项和非正态残差项ARCH族模型对波动率的预测绩效和VaR度量效果,以揭示分布假设对GARCH模型预测能力和风险度量的影响.
关键词：ARCH族模型 非正态分布 预测绩效 VALUE at RISK 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部