国家社会科学基金(08BJY159)

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美国税收递延型企业年金分析及对我国的启示被引量：2
《财经理论与实践》2015年第1期23-28,共6页陈迪红 王书珍 
国家社科基金(08BJY159);湖南省社科基金(14YBB022)
随着人口老龄化日趋严重,税收递延企业年金已成为各界关注的焦点。以美国税收递延企业年金为研究对象,运用序数效用理论和消费者均衡,结合风险因子、工资、缴费期限等因素,分析其微观经济效应;进而根据美国的所得税率,测量各模式的收入...
关键词：税收递延 企业年金 经济分析 敏感性分析 
基于价值链视角的保险业声誉价值研究被引量：1
《中南大学学报（社会科学版）》2014年第4期1-8,共8页乔海曙 陈梦茜 
国家社科基金项目"财产保险公司偿付风险经济资本配置研究"(08BJY159);国家社科基金重点项目"我国清洁能源对传统能源替代的机制与政策研究"(14AGL016);国家社科基金重点项目"财政政策和信贷政策与产业政策的协调配合研究"(12AZD035);"湖南省两型社会与生态文明协同创新中心"资助项目
现阶段我国保险业声誉不佳、形象不好的问题日益突出,严重制约了保险业的健康发展。基于价值链视角,构建声誉的价值支持系统和保险业的价值链模型,并从价值链模型中的价值创造、价值经营、价值实现三个方面来确定保险业声誉价值的影响...
关键词：保险业 声誉价值 价值链 价值支持系统 影响因素 随机效应模型 
我国财产保险公司承保业务线经济资本的度量被引量：9
《财经理论与实践》2013年第4期18-22,共5页陈迪红 王清涛 
国家社科基金项目(08BJY159)
承保风险是保险公司面临的主要风险之一,合理地计量其经济资本有助于提高公司的资本管理能力。采用多元Copula理论对我国某财险公司主要业务线的相依结构进行建模,选择拟合较好的GaussCopula,在此基础上,使用凹扭曲风险度量测度主要业...
关键词：业务线 经济资本 多元Copula 凹扭曲风险度量 
财险公司偿付能力影响因素对比分析被引量：4
《经济数学》2013年第2期41-47,共7页陈迪红 陈晓铃 
国家社会科学基金资助项目(08BJY159)
在定性分析财险公司偿付能力内外部影响因素的基础上,考虑规模因素,本文从大、中、小规模公司中各选取有代表性的一家,采用灰色关联法对三家公司2007～2011年的数据进行偿付能力影响因素对比分析.实证结果表明,同一因素对不同规模的财...
关键词：偿付风险 影响因素 灰色关联分析 公司规模 
基于拓扑数据模型的车险操作风险度量被引量：1
《财经理论与实践》2012年第4期17-21,共5页陈迪红 桂芬 
国家社科基金项目(08BJY159)
以机动车辆保险为研究对象,分析车险核心业务流程中操作风险的表现形式,借助拓扑数据模型及Monte Carlo模拟对其风险进行度量。结果显示:损失强度表现出较强的厚尾性,事件频率具有高频性,但总损失额分布的厚尾特征不明显,这些结果为操...
关键词：操作风险 拓扑数据模型 总损失额分布 
模糊数学在环境污染责任保险费率厘定中的运用被引量：2
《经济数学》2011年第2期49-53,共5页陈迪红 贾锐锐 
国家社会科学基金资助项目(08BJY159);湖南大学两型社会研究院2009年度资助项目
环境污染责任保险因开展经验及历史数据不足致费率难以合理厘定,引入模糊信息粒及综合评价理论,相对传统方法,更能实现费率厘定的公平合理,保障各方利益.本文以化学原料及化学制品制造业为研究对象,首先运用模糊信息粒理论处理历史数据...
关键词：环境污染责任保险 费率厘定 模糊信息粒 模糊综合评价 
住房抵押贷款定价以及利率判断被引量：1
《系统工程》2010年第6期45-49,共5页陈迪红 樊必武 
国家社会科学基金资助项目(08BJY159)
住房抵押贷款损失分为非意愿性违约损失和意愿性违约损失,意愿性违约损失包括提前还款违约损失和到期不还违约损失。通过单个因素下计算得到的利率及其权重,可以得到住房抵押贷款的加权利率,而将所有因素及其权重放在B-S公式中得出了单...
关键词：死亡率模型 定价利率 合约利率 判定因子 
财产保险公司经济资本配置中奖惩系统的构建
《保险研究》2010年第11期20-25,共6页陈迪红 张霞 
国家社会科学基金资助项目(08BJY159)
资本配置是保险公司经济资本管理的一项核心内容。保险公司为各业务线配置经济资本时,主要考虑不同业务线的损失分布函数,对大额损失的次数,尤其是损失金额超过期望损失的次数却未加考虑,这必然会使资本在业务线间的配置不公平。本文根...
关键词：奖惩系统 资本水平 转移矩阵 
基于Copula理论的商业银行的市场风险研究被引量：3
《财经理论与实践》2010年第5期34-37,共4页杨湘豫 赵婷 卢静 
国家社科基金(08BJY159);湖南省自科基金(09JJ5004)
在投资者看好银行股的背景下,结合t-EGARCH模型和极值理论,利用Copula方法对14家上市银行股票进行分析,并通过蒙特卡洛模拟计算单只股票以及投资组合的VaR。结果表明,此方法能很好地量化风险,有助于衡量市场风险。
关键词：商业银行 t-EGARCH 极值理论 COPULA函数 MONTECARLO模拟 VaR 
基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量被引量：2
《统计与决策》2010年第14期125-127,共3页杨湘豫 赵婷 
国家社科基金资助项目(08BJY159);湖南省自然科学基金资助项目(09JJ5004)
文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场。在此基础上,利用蒙特卡洛模...
关键词：组合风险 t-EGARCH COPULA函数 MONTECARLO模拟 VAR CVAR 
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