赵婷

作品数：3被引量：6H指数：2
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供职机构：湖南大学更多>>
发文主题：EGARCHCOPULA函数MONTECARLO模拟COPULA理论极值理论更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《财经理论与实践》更多>>
所获基金：湖南省自然科学基金国家社会科学基金更多>>
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基于Copula理论的商业银行的市场风险研究被引量：3
《财经理论与实践》2010年第5期34-37,共4页杨湘豫 赵婷 卢静 
国家社科基金(08BJY159);湖南省自科基金(09JJ5004)
在投资者看好银行股的背景下,结合t-EGARCH模型和极值理论,利用Copula方法对14家上市银行股票进行分析,并通过蒙特卡洛模拟计算单只股票以及投资组合的VaR。结果表明,此方法能很好地量化风险,有助于衡量市场风险。
关键词：商业银行 t-EGARCH 极值理论 COPULA函数 MONTECARLO模拟 VaR 
基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量被引量：2
《统计与决策》2010年第14期125-127,共3页杨湘豫 赵婷 
国家社科基金资助项目(08BJY159);湖南省自然科学基金资助项目(09JJ5004)
文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场。在此基础上,利用蒙特卡洛模...
关键词：组合风险 t-EGARCH COPULA函数 MONTECARLO模拟 VAR CVAR 
基于Copula的股票型开放式基金的组合风险度量被引量：1
《湖南商学院学报》2010年第3期79-81,86,共4页杨湘豫 赵婷 
国家社科基金项目(08BJY159);湖南省自科基金项目(09JJ5004)
本文在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法对股票型开放式基金进行分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场.并在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算了景顺增长基金前十大重仓股票及其...
关键词：股票型开放式基金 t-EGARCH COPULA函数 MONTE CARLO模拟 VaR 
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