国家自然科学基金(70903012)

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城市商业银行的成本效率演进与趋势被引量：4
《系统管理学报》2013年第1期138-142,共5页许友传 
国家自然科学基金资助项目(70903012)
使用时变的成本效率前沿模型,研究了我国城市商业银行在2000～2008年间的成本效率演进与趋势。总体判断,我国城商行的成本效率有随时间而提高的趋势,且其特别适用于资产规模小于300亿元的城商行类群,而对资产规模大于300亿元的城商行而...
关键词：城市商业银行 成本效率前沿 超越对数函数 
资产跳跃情景下的地方融资平台风险压力测试被引量：13
《财经研究》2013年第2期26-36,共11页许友传 陈可桢 
国家自然科学基金项目(70903012)
文章给出了资产价值跳跃情景下地方融资平台的违约风险要素及其信用风险的测度公式,并基于我国各级地方政府及其所属国有企业控制的上市公司资产负债状况和资产波动性特征,对各级融资平台的信用风险进行了设定情景下的近似压力测试。研...
关键词：地方融资平台 信用风险 压力测试 
商业银行资本充足率的风险信息内容与质量被引量：6
《财贸经济》2012年第12期53-62,共10页许友传 
国家自然科学基金(项目编号:70903012)
资本充足率所蕴含的合理风险信息内容包括:(1)在监管资本约束状态下,若商业银行采取了理性的行为反应,资本充足率将与违约概率负相关或至少不相关;(2)在信贷资产快速投放并消耗大量资本基础的情形下,唯有当监管资本的增补速度大于风险...
关键词：资本监管 风险信息 信息含量期权定价 
中国政府对上市银行的隐性救助概率和救助成本被引量：18
《金融研究》2012年第10期60-74,共15页许友传 刘庆富 陈可桢 
国家自然科学基金(70903012);教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045);复旦大学金苗项目(09JM030)的资助
本文结合我国银行业特有的隐性保险和监管救助特点,在标准的期权定价方法和分析范式内,分别给出了零监管宽容和监管宽容下政府对银行的各种隐性救助概率和救助成本的测度公式,并基于我国上市银行可观测的股权价值序列等信息,估计了政府...
关键词：隐性救助 监管宽容 隐性存款保险 流动性价值 
商业银行对货币政策的信贷行为反应与分布特征被引量：7
《上海经济研究》2012年第9期3-11,29,共10页许友传 
国家自然科学基金(70903012);教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045)资助
本文研究了全国性商业银行、城市商业银行和外资银行对货币政策冲击的信贷行为反应与分布特征,发现货币政策仅对全国性商业银行的信贷供给有显著影响,且规模越大、股权资本越多的银行对货币紧缩姿态有更大的信贷行为反应,这隐含当银行...
关键词：银行借贷渠道 信贷行为 货币政策 
中国银行次级债发行时的“风险定价”与市场约束臆想被引量：3
《金融研究》2012年第5期93-107,共15页许友传 杨骏 
国家自然科学基金(70903012);教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045);复旦大学金苗项目(09JM030)的资助
本文研究了银行次级债发行时的风险定价与市场约束情形。我们基于银行偿付结构中高级债、次级债、混合资本债和股权的优先清偿顺序,在银行资产价值的随机运动假设下,分别给出了银行对次级债债权人的违约概率、违约损失率、以及次级债风...
关键词：次级债 市场约束 风险定价 期权定价 
中国银行后瞻性的贷款损失准备管理及其逆周期效应被引量：9
《经济科学》2011年第6期62-73,共12页许友传 
国家自然科学基金(70903012);教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045);复旦大学"金苗"项目(09JM030)的资助
本文研究了银行贷款损失准备的管理策略对其信贷供给与周期波动的影响。研究表明我国银行业倾向于根据即期或历史信息对其信贷组合的预期损失进行评估,但其贷款损失准备管理却倾向于是逆周期的,似乎与即期准备或后向准备管理策略下的贷...
关键词：贷款损失准备 顺周期 逆周期 信贷周期 
基于动态和前瞻性的贷款损失拨备适度性研究被引量：21
《金融研究》2011年第12期100-114,共15页许友传 刘庆富 王智鑫 
国家自然科学基金(70903012);教育部人文社会科学研究基金(09YJC790045);复旦大学金苗项目(09JM030)的资助
本文提出了一种动态和前瞻性的贷款损失准备方法,它允许我们在不同时间维度上估算各种情景下银行理论上应计提的贷款损失准备数量,在将之与监管当局要求的应提准备、以及银行自身的实提准备进行比较后,能对我国商业银行贷款损失拨备管...
关键词：贷款损失准备 动态准备 顺周期性 
信用风险缓释工具对商业银行贷款定价之影响被引量：4
《财经论丛》2011年第4期55-61,共7页许友传 裘佳杰 
国家自然科学基金资助项目(70903012);教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC790045);深圳发展银行供应链金融基金资助项目
本文基于我国上市公司的银行贷款数据,就信用风险缓释工具对商业银行贷款定价的影响进行了多视角的研究,发现只有抵押贷款和非抵押贷款的风险溢价间存在显著差异,且信用贷款和保证贷款的风险溢价显著小于抵押贷款。我国商业银行似乎对...
关键词：信用风险缓释 贷款定价 预期损失 经济资本 
资本约束下的银行资本调整与风险行为被引量：47
《经济评论》2011年第1期79-86,共8页许友传 
国家自然科学基金"银行风险承担行为与市场约束治理研究"(批准号70903012);教育部人文社会科学研究基金"银行行为的监管资本诱因与矫准研究"(批准号09YJC790045);复旦大学"金苗"项目(09JM030)的阶段性研究成果
本文研究了监管资本约束下的中国银行业的风险行为与资本调整策略,发现监管压力并不影响我国银行业的风险行为,但对其资本调整策略却产生了一定的影响。当银行逼近法定最低资本要求时,主要通过调增附属资本的方式来提高其资本充足水平;...
关键词：资本监管 监管约束 市场约束 次级债 
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