国家教育部“985工程”(无)

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股票收益率可预测问题研究被引量：3
《中国证券期货》2011年第3X期10-11,共2页宋玉臣 孙姝婷 宋硕 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(编号:2009JJD790015);吉林大学"985工程"项目"中国宏观经济分析与预测"创新基地资助
本文运用均值回归理论对股票收益的可预测性问题进行了分析与研究,并使用自相关检验分别对具有代表性的六大股价指数进行了实证研究。得出了股票收益率短期呈随机漫步,长期收益率呈均值回归的基本结论,对长线投资者具有重要的参考价值。
关键词：股票收益率 可预测性 自相关检验 
股票市场失灵的政府行为选择与博弈分析被引量：3
《吉林大学社会科学学报》2009年第5期102-109,共8页宋玉臣 王巍 姚玥悦 
2007年吉林省社会科学基金(2007045);吉林大学“985工程”项目“中国宏观经济分析与预测”创新基地;2008年吉林省软科学项目(20080615);吉林大学基本科研业务费种子基金项目(2008ZZ011)
从股票市场发展的历史看,没有一个市场能够完全依靠自身的内在规律保持完全理性,都在不同程度上受到政府行为的影响,原因就是股票市场并非完美有效,而是存在着市场失灵现象。政府行为是矫正股票市场失灵的唯一主体,具有不可替代的作用...
关键词：股票市场失灵 金融危机 政府行为 博弈分析 
我国产业安全监测预警指数的构建及其应用被引量：7
《吉林大学社会科学学报》2009年第4期125-132,共8页金成晓 俞婷婷 
教育部规划基金项目(08JA790053);吉林大学“985工程”项目“中国宏观经济分析与预测”创新基地
在吸收和采纳国内外现有产业安全主要评价指标基础上,充分考虑国民经济运行所包含的诸方面(包括金融环境、信息环境、能源环境等)对产业安全评价的影响,补充设计一组新的指标;同时从产业发展的动态角度模仿层次分析法的结构构建三级评...
关键词：产业安全 评价指标 监测预警指数 制造业 因子分析 
可转换债券市场与股票市场的波动关系——基于二元GARCH模型的实证研究被引量：14
《吉林大学社会科学学报》2009年第4期133-140,共8页张秀艳 张敏 
吉林大学"985工程"项目"中国宏观经济分析与预测"创新基地;吉林大学"211工程"项目(第3期)
可转换债券市场是金融市场的一部分,在发达国家的证券市场中占有重要地位。与西方发达国家相比,中国可转换债券市场尚处于起步阶段。对可转换债券市场和股票市场相关性进行研究,不仅可以了解我国可转换债券市场的波动特征及风险,而且利...
关键词：可转换债券市场 股票市场 二元GARCH模型 
基于小波的我国经济周期波动的分析与预测被引量：5
《吉林大学社会科学学报》2009年第3期135-142,共8页石柱鲜 黄红梅 朴粉丹 
吉林大学“985工程”项目“中国宏观经济分析与预测”创新基地;教育部人文社会科学重点研究基地重大课题项目(05JJD790006);教育部人文社会科学博士点基金课题项目(03JB790043);国家社会科学基金项目(06BGJ021)
通常对经济周期波动的研究只是在时域或频域上进行,而我们利用时间窗和频率窗都可改变的时频局部化的小波分析对1991年以来的我国经济周期波动进行分析。结果表明:我国1991—1994年的经济周期波动剧烈,经济大起大落;1995—2004年的周期...
关键词：经济周期波动 小波分析 经济指标预测 
我国区域经济双峰模式和要素贡献分解--基于省际面板数据的实证检验被引量：4
《吉林大学社会科学学报》2009年第3期143-151,共9页董直庆 王林辉 
国家社会科学基金青年项目(08CJY013);教育部留学回国人员科研启动基金项目(2008);吉林大学“985工程”项目“中国宏观经济分析与预测”创新基地
利用核密度函数(Kernel Density Distribution)考察我国区域经济分化模式,并利用面板数据(Panel Data)对我国经济增长进行要素贡献分解。结果发现,我国不仅存在区域发展不平衡特征,而且从上个世纪80年代开始,我国地区经济增长呈现从尖...
关键词：区域经济 核密度函数 双峰模式 经济增长要素分解 
基于自然利率对我国货币政策反应函数的实证分析被引量：13
《吉林大学社会科学学报》2009年第3期152-158,共7页邓创 李玉梅 孙皓 
吉林大学“985工程”项目“中国宏观经济分析与预测”创新基地;教育部人文社会科学青年基金项目(08JC790044);中国博士后科学基金项目(20080440144)
利用状态空间模型我们对我国自然利率和产出缺口进行联合估计,并利用自然利率和产出缺口的估计值建立具有前瞻性成分和后顾性成分的"混合型"Taylor规则,对我国货币政策反应函数进行了估计。估计结果表明,我国货币政策行为并不具有明显...
关键词：自然利率 产出缺口 TAYLOR规则 货币政策反应函数 
基于实际利率缺口对我国利率调整实践的分析与评价被引量：1
《财经界》2009年第05X期1-2,共2页邓创 
吉林大学"985工程"项目"中国宏观经济分析与预测"创新基地;教育部人文社会科学青年基金项目(08JC790044);中国博士后科学基金项目(20080440144)的资助
本文利用对我国自然利率水平的估计结果计算出实际利率缺口,以此反映我国宏观经济运行过程中的利率调整压力。通过对我国近年来利率调整实验的分析,一方面表明我国货币政策基本上对我国宏观经济环境特别是通货膨胀的变动作出了正确、及...
关键词：自然利率 实际利率缺口 利率调整 
政府调控行为与股票市场博弈的均衡过程研究被引量：1
《经济纵横》2009年第2期96-98,共3页宋玉臣 周瑞红 
2007年吉林省社科基金(2007045);吉林大学"985工程"项目"中国宏观经济分析与预测"创新基地的资助
本文运用博弈论对股票市场中的政府行为与投资者行为进行分析,认为随着股票市场的理性发展,政府通过对投资者行为的调控会在股票市场上形成博弈均衡。这既是股票市场追求的最高境界,也是政府行为的理性目标。
关键词：股票市场 博弈 理性 
证券市场宏观信息过度反应实证分析方法研究与检验
《吉林工商学院学报》2009年第1期55-59,67,共6页宋玉臣 
吉林省社科基金(2007045);吉林大学"985工程"项目"中国宏观经济分析与预测"
证券价格对信息的过度反应要从宏观和微观两个层次上进行研究,实证分析方法也有显著不同。被国内学者广泛接受的由Debondt和Thaler(1985)发展的事件分析法,实际上只是对微观信息过度反应进行检验的实证分析方法,在国内学者中有的把它应...
关键词：证券市场 宏观信息 过度反应 政府行为 均值回归 
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