江苏省教育厅自然科学基金(08KJB630002)

作品数：3被引量：5H指数：2
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基于省域视角的信用风险模型适应性分析
《南京审计学院学报》2012年第5期9-15,共7页孙清 
江苏省教育厅自然科学项目(08KJB630002);江苏省"青蓝工程"资助项目
巴塞尔新资本协议在鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备的同时也强化了各国监管机构对内部评级模型绩效检验与审查的要求。CreditMetrics和CreditRisk+是银行业信用风险评估的基准模型。从建模的数学方法看,CreditRisk+...
关键词：CREDITMETRICS CreditRisk+ 巴塞尔新资本协议 内部评级法 信用风险 资本充足率 风险评估 
基于引力模型的商业银行流动性风险管理被引量：3
《经济问题》2011年第6期82-85,共4页孙清 陈靖元 
江苏省教育厅2008年自然科学基金项目(08KJB630002);江苏省区域金融科技创新团队资助项目
商业银行的核心业务是吸收流动性强且随时备取的存款再将其以长期贷款的形式发放出去,因而普遍存在着资产与负债期限结构错配现象。流动性困难是引发储户挤兑并导致商业银行破产的主要原因。根据电荷吸引原理建立的资产负债引力模型,通...
关键词：资产负债期限 流动性风险 引力模型 匹配度 
基于风险调整的资本配置理论评述被引量：2
《经济学动态》2009年第10期117-120,共4页孙清 
江苏省教育厅自然基金项目(08KJB630002)中期成果
在过去20多年间,银行的管理重点逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。有效的风险管理是优化银行资本结构、提升资本价值的基本且必要的前提。本文对国外风险调整资本配置(RAROC)理论与方法进行评...
关键词：风险管理 价值创造 资本配置 资本结构 
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