国家社会科学基金(09CTJ001)

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相关主题：K-均值聚类保险索赔重尾分布GARCH模型VAR更多>>
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基于Pearson Ⅳ分布的VaR与CVaR估计
《统计与信息论坛》2013年第5期8-13,共6页关静 杜贤惠 
国家社会科学基金项目<金融风险管理的统计方法研究>(09CTJ001)
基于GARCH模型,用Pearson Ⅳ分布拟合标准残差,给出一种更为精确的VaR和CVaR计算方法。重点研究在Norm-GARCH、t-GARCH与GED-GARCH模型下,用原分布和Pearson Ⅳ分布计算VaR的比较,结果表明,用Pearson Ⅳ分布计算VaR都能得到比原分布更...
关键词：Pearson Ⅳ分布 GARCH模型 风险价值 条件风险价值 
保险索赔数据的统计分析被引量：1
《统计与决策》2010年第3期134-137,共4页赵慧 荣喜民 
国家社科基金资助项目(09CTJ001);天津市自然科学基金资助项目(07JCYBJC05200);南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助项目(2001T08)
保险公司的索赔是影响其发展的重要因素,文章系统地分析了财产保险索赔数据。首先采用因子分析和K-均值聚类等方法研究了影响保险公司财产险索赔的潜在因素,建立了财产险索赔预警指标,并根据索赔额将财产保险分公司进行分类。同时利用...
关键词：保险索赔 重尾分布 剩余风险均数 因子分析 K-均值聚类 
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