中国博士后科学基金(20090450494)

作品数：2被引量：10H指数：2
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相关主题：GARCH模型VAR市场风险度量商业银行回购利率更多>>
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回测检验在商业银行市场风险度量中的应用研究被引量：6
《金融理论与实践》2010年第1期20-24,共5页徐光林 
全国第四十五批博士后科学基金资助项目<商业银行市场风险计量与管理研究>(编号:20090450494)的阶段性研究成果
不同内部模型计量的VaR值往往差异很大,回测检验已成为商业银行选择、改进和评价内部模型时不可或缺的重要工具。本文对多种回测检验工具进行了实证研究,并对不同类型回测检验工具的优缺点进行了评价,提出通过两步法建立内部模型回测检...
关键词：VAR 回测检验 GARCH模型 
我国银行间短期债券回购利率风险的度量研究——基于内部模型法(VaR)分析被引量：4
《新金融》2009年第12期26-31,共6页徐光林 
全国第四十五批博士后科学基金面上资助项目(编号:20090450494)的阶段性研究成果
本文用基于正态分布和t分布的GARCH类模型计算的VaR度量了我国银行间7天国债回购的短期利率风险,并与EWMA法、Delta-正态法和历史法对样本外动态VaR值计量的准确性进行了比较,得出以下几点结论:(1)EWMA和IGARCH(1,1)-N模型能够准确度量...
关键词：银行间债券回购 VAR 利率风险 GARCH模型 
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