国家自然科学基金(70273020)

作品数：13被引量：60H指数：4
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相关作者：秦学志吴冲锋应益荣崔姗姗刘源远更多>>
相关机构：大连理工大学上海交通大学上海大学东北大学更多>>
相关期刊：《数学的实践与认识》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《长安大学学报（自然科学版）》更多>>
相关主题：博弈线性规划投融资道德风险资本资产更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
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基于元胞自动机的股市模拟及分析——投资者心理和股票交易量被引量：7
《数学的实践与认识》2009年第4期6-12,共7页高建喜 董宏光 刘源远 崔姗姗 秦学志 
国家自然科学基金(70273020);大连理工大学学科建设项目
建立了描述投资者心理和股票交易量的元胞自动机模型.综合零邻居、Von Neumann和Moore三种邻居形式制定不同的规则,用模糊隶属度函数刻画投资者的选择心理.模拟结果表明:自信程度系数与绝对总交易量之间呈现稳定的"倒U形"结构;信息交流...
关键词：股市波动 元胞自动机 心理因素 倒U型 模糊 HURST指数 
基于元胞自动机的投资者心理与股价波动分析被引量：1
《科技通报》2008年第3期427-432,共6页刘源远 董宏光 高建喜 崔姗姗 秦学志 
国家自然科学基金资助项目(No.70273020)
建立了描述投资者心理和股票交易量的元胞自动机模型。综合零邻居、Von Neumann和Moore三种邻居形式制定不同的规则,用模糊隶属度函数刻画投资者的选择心理。模拟结果表明:交易者之间自信程度的不一致性越高,价格的波动和相对交易量越大...
关键词：股市波动 元胞自动机 心理因素 HURST指数 模糊 股价 
基于影子价格的资产定价方法被引量：3
《系统工程理论方法应用》2006年第4期323-325,共3页秦学志 应益荣 
国家自然科学基金资助项目(70273020);大连理工大学学科建设资助项目;上海市教委自然科学基金资助项目(2L829)
建立在一般均衡论和/或无套利均衡论基础上的资产定价方法几乎没有直接考虑资产对企业生产的重要程度。通过综合考察企业所使用资产的影子价格及资产在当前生产周期内的市场价格,确定下一个生产周期内资产的市场均衡价格,并在一定假设...
关键词：影子价格 资产定价 线性规划 
道德风险与企业动态投融资的有效策略集分析被引量：4
《管理科学学报》2005年第2期1-6,共6页秦学志 吴冲锋 
国家杰出青年基金资助项目(70025303);国家自然科学基金资助项目(70273020);大连理工大学学科建设资助项目.
给出了一定条件下企业多项目动态投融资的有效策略集分析.指出,企业经营者的道德风险程度及其持股比例对企业负债率的影响程度与经营者的风险厌恶程度间有密切的联系.结论:1)当投资额为内生变量时,企业负债率的变化与企业经营者道德风...
关键词：动态 投融资 道德风险 负债率 
信息非对称下动态投融资的约束信号博弈模型被引量：9
《系统工程学报》2004年第6期643-646,共4页秦学志 孙承廷 魏强 
国家自然科学基金资助项目(70273020);大连理工大学学科建设资助项目.
研究了信息非对称下企业动态投融资决策问题,建立了约束信号博弈模型.在动态投融资过程中,经营者的自筹资金比例及项目的收益率等具有向投资者传递经营者和项目状况信号的功能,投资者可通过观察和/或预期这些信号的变化对经营者的道德...
关键词：非对称信息 道德风险 逆向选择 动态 博弈 
基于鞅和熵原理的资本资产定价方法被引量：8
《系统工程理论方法应用》2004年第5期460-462,466,共4页秦学志 应益荣 
国家自然科学基金资助项目(70273020)
采用鞅测度理论和信息论中的极大熵原理、交叉熵原理,研究了有限(状态)证券市场上等价鞅测度不惟一时资产的定价问题,在某些可能性最大的意义下,给出了两种确定资产惟一价格的方法。
关键词：鞅 有限(状态)证券市场 熵 定价 
基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法被引量：2
《系统工程理论与实践》2004年第10期33-38,共6页秦学志 
国家自然科学基金(70273020);大连理工大学学科建设资助项目
　在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法.分别对允许证券卖空和现金借贷的情况及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行了研究...
关键词：鞅 套利 有限(状态)证券市场 偏好 定价 
信息非对称条件下资产定价的信号博弈与生物竞争模型被引量：1
《管理工程学报》2004年第4期122-123,共2页秦学志 姜永 
国家自然科学基金资助项目(70273020)
在市场信息非对称的条件下,建立了企业经营者与投资者间的信号博弈模型,采用Lotka Voterra生物竞争模型描述市场多头投资者与空头投资者间在决策和行为方面的相互关系,并给出了企业项目市场价值的计算公式和3种条件下企业市场价值的均...
关键词：信号 博弈 激励 定价 
基于博弈和Lotka-Voterra生物竞争机制的资产定价方法被引量：5
《系统工程理论与实践》2003年第9期56-60,共5页秦学志 
国家自然科学基金(70273020);中国博士后科研基金(第30批)
　在建立企业经营者与投资者间的信号博弈模型及采用Lotka-Voterra生物竞争模型描述市场多头投资者与空头投资者间在决策和行为方面相互关系的基础上,考察了相应的资产定价问题,给出了企业市场价值的定价公式和3种条件下企业市场价值的...
关键词：信号 博弈 激励 竞争 定价 
模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法被引量：12
《管理科学学报》2003年第4期73-76,共4页秦学志 吴冲锋 
国家杰出青年基金资助项目(70025303);国家自然科学基金资助项目(70273020).
在投资者风险偏好具有随机性和模糊性且效用函数具有线性可加性的假设条件下,建立了相应的证券投资组合选择方法.在特定的效用函数下该方法只涉及一元不等式和一元积分的计算,具有简单实用的特点.应该指出的是,该方法不同于传统的证券...
关键词：投资组合 风险偏好 不等式 模糊 
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