异方差模型

作品数：146被引量：848H指数：16
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小波分析和考虑外生变量的广义自回归条件异方差模型在电价预测中的应用被引量：6
《电网技术》2009年第18期99-104,共6页刘达 王尔康 牛东晓 
国家自然科学基金资助项目(70671039);华北电力大学校内基金资助(200822048)~~
电力市场中的电价序列存在很大的随机波动和价格尖峰。文章提出根据电价序列的变化特点,通过小波变换将其分解为概貌序列和细节序列,从而在不同尺度上反映电价的变化规律。通过概貌分量找出电价的主要波动规律,并由此对电价进行预测,剔...
关键词：电力市场 电价预测 小波分析 广义自回归条件 异方差(GARCH) 自回归移动平均(ARMA) 
基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测被引量：16
《电网技术》2008年第15期84-89,共6页陈昊 
研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应,提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假设下的不对称广义自回归条件异方差模型,借助模型的不对称参数,分析了不同冲击下的不对称机制,比较了各...
关键词：负荷预测 不对称自回归条件异方差模型(ARCH) 逆杠杆效应 厚尾 广义误差分布(GED) 
基于小波分析与广义自回归条件异方差模型的短期电价预测被引量：16
《电网技术》2008年第16期96-100,共5页谢品杰 谭忠富 尚金成 侯建朝 王绵斌 
国家自然科学基金资助项目(70373017;70571023)~~
由于电价波动具有非线性及波动集群现象,因此提出了一种基于小波分析和广义自回归条件异方差模型相结合的短期电价预测新方法。首先应用小波分解原理将电价序列分解成低频部分和高频部分,在此基础上对各子序列分别建立广义自回归条件异...
关键词：短期电价预测 小波分析 广义自回归条件异方差(GARCH)模型 
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