异方差模型

作品数：146被引量：848H指数：16
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基于不同记忆性异方差模型的中国股票市场波动率预测被引量：9
《中国管理科学》2013年第S1期270-275,共6页王鹏 吕永健 
以中国股票市场最具代表性指数——上证综指的高频数据样本为例,通过构建具有不同记忆性的异方差模型并采用样本外的滚动时间窗(rolling time windows)预测法,计算了不同记忆性异方差模型对未来指数波动率的预测值,然后进一步运用具有bo...
关键词：波动预测 实现波动率 滚动时间窗 SPA检验 
中国通货膨胀预警机制模型研究
《商业时代》2008年第15期67-68,共2页刘洋 王传毅 
消费者价格指数是测量通货膨胀程度的一个重要指标。鉴于此,本文对1994年1月到2005年12月消费者价格指数的数据进行拟合,并建立了模型分析我国通货膨胀现象;其后对我国的通货膨胀程度进行短期预测,并结合控制图刻画了我国通货膨胀的波...
关键词：通货膨胀 消费者价格指数 自回归条件异方差模型 控制图 
我国沪市波动聚集性GARCH效应的实证研究被引量：9
《管理科学》2003年第6期31-35,共5页皮天雷 
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一,自回归条件异方差类模型可以很好地预测金融资产收益率的方差。通过对我国股价指数的统计描述,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差的特征,并表现出非正态性。利用自回归条件异...
关键词：股市波动 聚集性 自回归条件异方差模型 广义自回归条件异方差模型 
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