异方差模型

作品数：146被引量：848H指数：16
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基于GARCH-M模型的非线性损伤识别和实验研究被引量：1
《振动．测试与诊断》2022年第6期1092-1098,1241,1242,共9页黄淇 郭惠勇 
国家重点研发计划资助项目(2021YFF0306303)。
裂缝等损伤在振动时常具有变刚度的时域非线性特征,且损伤前的数据难以获取。针对此问题,通过采集检测结构各位置的加速度时间序列,建立待检测层和基层响应数据的广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heterosk...
关键词：非线性损伤识别 输电塔 广义自回归条件异方差模型 切比雪夫距离 方差序列标准差 
基于自回归/自回归条件异方差模型转换距离的输电塔非线性损伤识别及试验研究
《工业建筑》2022年第8期57-63,共7页冯衡 高彬 郭惠勇 
中国能源建设股份有限公司重大科技专项(CEEC2020-KJZX-05)。
输电塔等工程钢结构的安全常易受到裂纹等损伤的影响,该类损伤在结构振动中常表现出变刚度的非线性特征。为了解决该类非线性损伤检测问题,提出了一种基于自回归/自回归条件异方差AR/ARCH模型转换距离的非线性损伤识别方法。首先描述了A...
关键词：输电塔 损伤识别 自回归/自回归条件异方差模型 非线性 二阶方差 
投资者情绪影响香港股票市场吗?被引量：12
《系统工程理论与实践》2017年第1期80-90,共11页陆静 裴饴军 吴琴琴 
国家自然科学基金(71373296;71232004);重庆市研究生科研创新项目(CYS14001)~~
本文选取香港股票市场的封闭式基金折价率,initial public offering(IPO)首日收益率,IPO数量,市场成交量和换手率等五个原始情绪指标,利用主成分分析法构造了综合投资者情绪指数,然后应用autoregressive moving average-generalized aut...
关键词：行为金融 投资者情绪 自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 GRANGER因果 检验 
基于多尺度分析理论的中国股票市场波动的实证研究被引量：3
《科技与管理》2007年第2期81-83,87,共4页曾裕杨 彭选华 
运用多尺度分析理论研究中国股票市场的波动,借助MATLAB 7.3软件的小波分析工具箱(wavelet toolbox)和广义自回归条件异方差模型工具箱(GARCH toolbox),对上证综合指数收益率序列进行时域分析和多尺度分析,结果表明多尺度分析更能捕捉...
关键词：股市波动 多尺度分析 小波变换 广义自回归条件异方差模型 
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