异象

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国企多元化并购异象的根源与市场反应——基于制度基础观的研究
《系统工程》2018年第1期81-90,共10页高燕燕 黄国良 李强 刘天竹 
江苏高校哲学社会科学研究项目(2016SJD630081);国家自然科学基金资助项目(71202113);国家社会科学基金资助项目(16BGL067);江苏省社会科学基金重点项目(16EYA005)
鉴于"多元化折价"的普遍存在,20世纪80年代开始,国外企业纷纷降低多元化程度,转向归核化。与此同时国内企业却一直如火如荼地进行多元化并购。文章提出转轨经济环境下政府干预和内部人控制并存的制度特征导致政府和内部人希冀于借助国...
关键词：多元化并购 市场反应 政府干预 内部人控制 
基于移动平均方法动态调整的市场异象研究——来自中国A股市场的实证证据
《系统工程》2017年第11期14-25,共12页文丹艳 赵新伟 
国家自然科学基金重点项目"高维度;非线性;非平稳及时变金融数据建模和应用"(71431008);国家自然科学基金创新研究群体项目"金融创新与风险管理"(71521061);国家自然科学基金重大项目"互联网环境中市场效率与监管理论"(71790593);湖南省研究生科研创新项目(CX2016B078)的阶段性研究成果
近年来,有关市场异象的研究正成为资产定价领域的热点问题之一。然而,已有关于市场异象的研究(比如规模异象、价值异象等)大都采用年度会计数据,从而使得一些在样本区间内的重要信息被忽视。本文首先通过Fama-MacBeth回归和截面分组的...
关键词：市场异象 股票截面收益 移动平均 投资者情绪 信息不确定性 
基金的业绩与资金流量之间关系的形态——基于半参数模型的研究被引量：2
《系统工程》2015年第7期86-91,共6页廖海波 
证券投资基金的业绩与来自投资者的资金流量之间的关系,对基金管理者构成隐性的激励与约束机制。不同于已有的使用参数模型进行的研究,通过建立一个半参数模型刻画出我国基金业绩与资金流量之间关系的形态,结果发现没有"赎回异象"论所...
关键词：基金市场 业绩-资金流量关系 赎回异象 明星效应 半参数模型 
中国股票市场特质波动率异象及成因被引量：13
《系统工程》2014年第6期1-7,共7页李竹薇 史永东 于淼 安辉 
国家自然科学基金资助项目(71171036;71072140);国家社会科学基金重大资助项目(12&ZD067);辽宁特聘教授支持计划项目(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金资助项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项(ZJ2013037);中国博士后科学基金第54批资助项目(2013M541215);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT13RC(3)42)
本文改进并构建了月滚动已实现特质波动率作为度量特质波动率的标准,通过横截面回归的研究方法对中国股票市场是否存在特质波动率异象进行实证检验。在此基础上,基于HP滤波法将特质波动率分解为长期特质波动率和短期特质波动率两部分,...
关键词：月滚动已实现特质波动率 股票截面预期收益 长期特质波动率 短期特质波动率 
我国开放式股票型基金同业竞争对基金现金流量的影响被引量：1
《系统工程》2014年第6期16-23,共8页邓超 成沛祥 陈利亚 
国家自然科学基金资助项目(71173241);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(CET-10-0830)
证券投资基金的同业竞争对基金流量有很大的影响。本文用市场老基金和新进入基金持有证券的相似度来衡量基金之间的同业竞争程度,构建同业竞争的量化指标(MOV,Measure of Overlap),定量分析基金同业竞争对基金现金流量的影响程度。以200...
关键词：开放式股票型基金 同业竞争 基金流量 赎回异象 
机构投资者持股对应计异象的影响被引量：3
《系统工程》2012年第5期1-8,共8页曾振 张俊瑞 于忠泊 
国家自然科学基金资助项目(71172186;71102095);教育部新世纪人撑支持计划项目(NCET-07-0309)
机构投资者能否提高股票的定价效率一直是理论界和学术界研究的热点问题,本文从应计异象角度对该问题进行了研究,发现机构投资者能够显著减少应计项目的错误定价程度。以中国A股市场2001～2010年的上市公司为样本,本文发现我国证券市场...
关键词：应计异象 机构投资者 错误定价 定价效率 
中国证券市场异象的持续性检验被引量：6
《系统工程》2012年第3期1-7,共7页张剑 张再生 闫东玲 
教育部人文社科项目(09YJA790147)
梳理了理论界对于市场异象的研究结论,针对市场异象的争议,提出了基于马尔可夫的市场异象持续性检验模型,利用1993～2010年我国A股市场的收益数据,对我国股票市场的价值溢价、规模溢价和动量溢价等市场异象进行实证检验。研究发现,我国...
关键词：市场异象 持续性 马尔可夫链 生存偏差 收益反平滑 
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