到期日效应

作品数：19被引量：103H指数：4
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：顾京林祥友赵莹郭旭芬沈中华更多>>
相关机构：暨南大学西南财经大学南开大学淡江大学更多>>
相关期刊：《投资研究》《系统工程理论与实践》《证券市场导报》《财会月刊（中）》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金四川省教育厅人文社会科学重点研究基地项目四川省软科学研究计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=金融发展研究x
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
股指期货到期日效应在中国存在吗被引量：8
《金融发展研究》2011年第10期66-70,共5页顾京 叶德磊 
本文选取1分钟高频数据作为研究对象,采用带有虚拟变量的自回归模型对沪深300股指期货合约是否具有到期日效应展开实证研究。研究的主要结论有:第一,股指期货合约到期日时,现货市场并没有出现交易量异常放大的现象,反而在到期日的最后...
关键词：股指期货 到期日效应 交易量 波动率 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部