证券投资组合模型

作品数：34被引量：83H指数：4
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基于遗传算法的证券投资组合模型的优化及最优解的测定被引量：2
《科技信息》2013年第16期122-124,共3页赵曙光 刘音 
本文基于遗传算法,建立多目标算法的基金投资组合模型,首先要对投资的资产进行分析,分析资产产生风险的因素,通过因素分析来提取指标,利用聚类分析的方法对指标进行筛选,建立股票资产风险指标体系,建立指标的权重集,客观地分析各指标对...
关键词：遗传算法 证券投资组合 风险偏好 风险厌恶 最优解 
基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型被引量：3
《邵阳学院学报（自然科学版）》2010年第2期18-21,共4页连仁源 许若宁 
在Markowitz均值-方差模型的基础上,在衡量组合收益时,考虑了交易费用;在衡量组合风险时,引入绝对偏差,建立了基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型.实证分析的结果表明,该模型是有效的,与均值-方差模型相比,节省了计算时间,为投...
关键词：投资组合 交易费用 绝对偏差 有效边界 
基于β约束的区间证券投资组合模型被引量：4
《经济数学》2008年第3期254-256,共3页陈国华 袁转军 廖小莲 
湖南省教育厅基金资助项目(No.07c389)
我们建立一种新的基于β约束的区间证券投资组合模型,使证券组合投资更具柔性.通过一实例分析该模型的应用价值.
关键词：区间线性规划 证券组合投资 β值 
用遗传算法求解全系数模糊证券投资组合模型被引量：2
《三峡大学学报（自然科学版）》2006年第2期189-192,共4页黄文华 王仁明 
利用模糊数来描述某种证券的期望收益率和风险损失率,从而建立了一种全系数模糊证券投资组合模型,并讨论了利用模糊约束满意度将模型转化为普通规划模型的方法.进一步设计了一种遗传算法对该模型进行求解,最后给出了一个具体的例子来阐...
关键词：证券组合 隶属函数 模糊系数 遗传算法 
基于稳定分布的证券投资组合模型被引量：2
《西北农林科技大学学报（自然科学版）》2005年第7期155-158,共4页张国 刘则毅 唐万生 
国家自然科学基金项目(70171004);南开大学-天津大学刘徽应用数学中心项目
采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率“高峰厚尾”的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型,并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法,最后通过算...
关键词：稳定分布 投资组合 风险证券 收益率 绝对偏差 
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