云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 证券组合投资模型

证券组合投资模型: 作品数：21被引量：86H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：田振明徐绪松陈彦斌赵玉梅谢倩倩更多>>; 相关机构：广州中医药大学武汉大学中南大学武汉理工大学更多>>; 相关期刊：《武汉金融》《中国管理科学》《北京服装学院学报（自然科学版）》《大学数学》更多>>; 相关基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金国家杰出青年科学基金浙江省教育厅科研计划更多>>

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半绝对离差证券组合投资模型被引量：37: 《武汉大学学报（理学版）》2002年第3期297-300,共4页徐绪松杨小青陈彦斌; 国家教育部博士点基金资助项目(01JB630009); 提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具,并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较,给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型.该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具,综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩存在的优点.利用“上...; 关键词：半绝对离差证券组合投资模型风险度量工具风险弹性实证研究

绝对离差证券组合投资模型及其模拟退火算法被引量：20: 《管理科学学报》2002年第3期79-85,共7页徐绪松陈彦斌; 国家教育部博士点基金资助项目 ( 0 1JB6 30 0 0 9); 马柯维兹均值—方差模型使用收益率的方差度量证券的风险 ,但是实际分布呈尖顶胖尾状 ,使得方差可能不存在 .作为度量风险的标准 ,绝对离差比方差更为合适 .用绝对离差刻画了风险 ,提出基于绝对离差的证券组合投资模型 ,并用模拟退火算...; 关键词：投资组合绝对离差模拟退火算法风险弹性两基金分离

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