证券组合投资模型

作品数：21被引量：86H指数：5
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不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法被引量：1
《应用数学进展》2016年第1期51-58,共8页田振明 宋馨雨 
广州中医药大学规划课题(项目号sk0626);广州中医药大学高等教育教学改革课题(项目号sk1530)的资助。
在分析Markowitz证券组合投资模型最优化解法的基础上,给出了求解不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法;不同于传统牛顿法的迭代方向,借助一种新的工具寻找搜索方向,并且该算法具有多项式复杂性;用我们给出的算法对不...
关键词：证券组合 二次规划 内点算法 
不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型的最优化解法被引量：1
《数学理论与应用》2013年第3期48-56,共9页田振明 
在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上,通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性,建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型;分类讨论了容差的上界与下界所对应的两类...
关键词：证券组合 Karush—Kuhn—Tucker条件 容差 
有效集法在确定Markowitz's证券组合投资模型权系数中的应用被引量：4
《经济数学》2007年第3期239-243,共5页田振明 
广州中医药大学人文社科类研究基金资助项目(NO.0626)
在分析Markowitz's证券组合投资模型最优解方法的基础上,给出了求解Markowitz's证券组合投资模型的有效集法;用该方法对一个具体实例的允许卖空情形与不允许卖空情形分别进行计算求解,实例的数值计算结果显示该方法是可行有效的.
关键词：证券组合投资 二次规划 有效集法 
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