证券组合投资模型

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绝对离差风险下含有交易费的证券组合投资模型
《河南教育学院学报（自然科学版）》2005年第3期20-22,共3页白洪远 张晓梅 
鉴于均值-方差模型求解二次规划问题的复杂性,且实证表明方差不一定存在[1].用组合证券收益的平均绝对离差作为风险,考虑到收益最大与风险最小,建立数学模型,研究含有交易费的证券组合投资问题,并给出了算法.
关键词：证券组合投资 交易费 绝对离差 
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