秩相关系数

作品数：212被引量：1098H指数：15
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相关作者：庞燕飞吴祥庆杨姝丽黄鸾玉黎小正更多>>
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基于改进Copula函数的相关性分析
《数学的实践与认识》2024年第10期93-100,共8页刘云 刘熙娟 
相关系数是度量变量间相关关系和方向的统计量,在金融量化分析和其他统计领域中占据重要地位.探讨了一类对称二元Copula函数的构建问题,详细分析了多种相关性测度指标及其特性.通过将这些指标与Copula函数相结合,进一步提升了相关性的...
关键词：COPULA函数 相关性 秩相关系数 
基于Copula理论的上证指数与上证基金的相依性实证分析被引量：1
《数学的实践与认识》2016年第20期10-17,共8页张笑冰 刘倩 
选取上证指数、上证基金的日收益率数据,根据Sklar提出的Copula理论,刻画随机变量间相关性的信息,用于描述金融市场间的相关模式.首先针对二维变量,通过比较参数法与非参数法拟合的优度来确定边缘分布,从而选择合适的Copula函数来刻画...
关键词：COPULA函数 核估计 秩相关系数 尾部相关 欧氏距离 
一种新的相依度的讨论被引量：1
《数学的实践与认识》2016年第4期174-180,共7页甘胜进 魏臻 
福建省自然科学基金(2015J01009);福建师大福清分校校内科研项目(KY2008022)
相依度是反映随机变量间依赖程度的大小,主要根据相关文献提出的相依度,发现这种度量具有很好的性质,并计算出二元正态分布在不同参数下的相依度,以及样本的相依度,最后给出相依度与其它相依度在一具体例子上的比较.
关键词：线性相关系数 肯德尔和谐系数 斯皮尔曼秩相关系数 COPULA函数 
次贷危机后国际股票市场相关性变动的Copula分析被引量：9
《数学的实践与认识》2009年第24期31-35,共5页刘喜波 林泽波 
北京市属市管高等学校人才强教计划资助项目;北京市教委科技项目
基于C opu la函数导出的尾部相关性,以四个国家的股票指数的对数收益率序列为研究对象,分析了次贷危机前后国际股票市的相关结构变动,结果表明次贷危机后国际股票市场尾部相关系数比危机前大,这说明次贷危机对国际股票市场的相关结构产...
关键词：COPULA函数 尾部相关性 秩相关系数 
使用MTV模型与Morkowitz证券组合选择模型的投资决策系统被引量：1
《数学的实践与认识》2008年第5期1-5,共5页肖鸿晶 刘继云 
利用期望和方差的秩系数法、MTV模型、Morkowitz证券组合选择模型构造了一实用的投资决策系统.
关键词：二次规划 证券组合 时间序列 协方差 秩相关系数 
基于序关系的竞赛评委评价方法被引量：3
《数学的实践与认识》2006年第10期14-23,共10页毛紫阳 吴孟达 
国防科技大学数学建模创新实践基地资助项目(SM0501)
在特定的一种基于“平均分”的竞赛评阅方案下,对评委的阅卷水平、公正性进行分析,提出若干仅依赖于原始打分数据的量化指标,强调了序关系的重要性,可以较为准确的评价各个评委的水平和公正性.最后,对原评阅方案的优缺点进行定性讨论.
关键词：评价方案 序关系Spearman 秩相关系数 公正性 
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