中国股指期货

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中国股指期货“助涨助跌效应”实证研究被引量：4
《财经理论与实践》2014年第2期56-60,共5页赵婧 黄泽先 
教育部规划基金项目(11YJA790056)
利用E-G两部法协整检验、向量误差修正模型、VAR模型、Granger因果性检验及脉冲响应和方差分解全面剖析了股指期货与现货市场之间的联动性。实证研究结果表明股指期货和股票指数之间存在长期的均衡关系,股票指数短期的过度偏离会导致长...
关键词：股指期货 助涨助跌效应 联动性 
中国股指期货市场操纵风险的监控体系研究被引量：4
《财经理论与实践》2009年第5期33-36,共4页熊熊 许金花 张今 
国家自然科学基金(70971096);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);天津社会科学基金(TJ05-TJ003)
采用系统工程的思想对中国股指期货市场操纵风险的监控系统进行了分析,研究了中国股指期货市场风险监控系统目前所存在的主要问题,构建了风险监控体系的三维概念模型,并通过各个维度的具体分析,将该模型应用于股指期货操纵风险的监控体...
关键词：股指期货 风险监控 三维概念模型 系统分析 操纵风险 
中国股指期货标的指数的套期保值效果实证分析被引量：1
《财经理论与实践》2008年第2期47-52,共6页杨胜刚 汪琛德 樊智 
国家自然科学基金面上项目(70773038)
期货市场的一大功能是套期保值,因此,套期保值效果是衡量股指期货标的指数优劣的一个重要指标。根据组合投资套期保值理论,运用最小方差法,以中标50和道中88指数模拟现货股票投资组合进行的实证分析表明:五只我国统一市场基准指数新富A...
关键词：股指期货标的指数 最小方差法 套期保值成本 套期保值效果 
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