中国股指期货

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中国股指期货跨品种套利策略设计
《中国农业会计》2023年第12期76-78,共3页孙浩宇 
当下,相较于股票市场,以期货为代表的衍生品市场有巨大的发展空间。截至目前,中国金融期货交易所虽然股指期货交易品种还不够丰富,但为跨品种套利策略设计提供了可能。其中,沪深300股指期货和上证50股指期货主要收录的标的为消费和工业...
关键词：股指期货 套利策略 跨品种 回归分析 价差序列 
如何提高中国股指期货市场的价格发现功能被引量：2
《金融监管研究》2023年第1期44-62,共19页刘磊 
国家社会科学基金课题“中国宏观杠杆率合意部门结构研究”(项目编号:22BJL019)的阶段性研究成果
建立股指期货市场是金融供给侧改革的重要内容,旨在提高金融资产价格的有效性,提升金融资源配置效率,进而提高期货市场价格发现功能,促进金融服务实体经济。而提高期货市场价格发现功能的关键,是如何有效衡量市场信息并评判信息的有效...
关键词：价格发现 信息份额 波动溢出 
中国股指期货市场流动性非线性特征分析与波动趋势预测被引量：1
《运筹与管理》2022年第11期200-205,共6页燕汝贞 岳定 吴栩 高伟 
国家自然科学基金资助项目(71903017,71501018,71972136);成都市哲学社会科学规划项目(2022C17,2022C14);成都理工大学哲学科学研究基金项目(YJ2022-YB009)。
针对中国股指期货市场的流动性问题,利用多重分形去趋势波动法研究股指期货市场流动性非线性特征及其成因,并对比分析不同期限下期货市场流动性多重分形程度的差异;进一步,采用趋势熵维数方法识别期货市场流动性的变化趋势,还利用识别...
关键词：股指期货 流动性 非线性特征 趋势熵维数 
基于随机占优的中国股指期货高频套利研究被引量：2
《管理工程学报》2022年第5期196-204,共9页付志能 徐维军 张卫国 罗艺旸 
国家自然科学基金资助项目(71771091);国家自然科学基金重点国际(地区)合作与交流项目(71720107002);广东省基础与应用基础研究基金(2019A1515011752)。
高频套利交易以其风险较低、收益稳定的特点而受到投资者的青睐。随机占优因其无需对资产收益率的分布作任何前提假设的优点而被广泛用于资产比较。本文基于一个新的视角,利用随机占优方法对高频数据进行建模,分析投资者对不同股指期货...
关键词：随机占优 高频套利 股指期货 DD检验法 
中国股指期货市场套期保值效果的实证研究被引量：2
《宏观经济研究》2021年第9期44-56,共13页卢米雪 鲁邦克 谭智 
运用静态和动态套期保值模型,本文系统、深入地分析了不同股市行情、极端事件发生以及不同套保区间下的中国股指期货市场的套期保值效果。结果显示,熊市的套期保值效果最佳,牛市次之,盘整市的套期保值效果最差;相较"股灾"前、后,"股灾"...
关键词：股指期货 套期保值效果 市场行情 极端事件 套保区间 
多元交叉平衡预测模型及其在中国股指期货中的应用被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第11期91-102,共12页付志能 徐维军 罗艺旸 刘勇平 
国家自然科学基金资助项目(71771091);国家自然科学基金国际(地区)合作与交流重点项目(71720107002);科技部科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目(2020AAA0108404);广东省基础与应用基础研究基金(2019A1515011752)。
自回归移动平均模型(ARMA)及其扩展模型被广泛用于资产价格预测.然而相关已有研究要么忽略了多个资产之间的交叉影响,要么未能合理地分配目标资产自回归项与其他资产自回归项的权重.提出了一种新的多元交叉平衡ARMA模型(CB-ARMA),模型...
关键词：股指期货 ARMA 交叉项 多元 极大似然估计 
中国股指期货的风险管理研究
《中国周刊》2020年第7期0032-0032,共1页李茜茜 
近年来，我国期货市场发展迅猛，尤其是股指期货对中国的金融市场有着显著的贡献。随着合作共赢逐步成为当今世界的主题，股指期货为中国进入国际资本市场提供了绝好的机会。但股指期货为中国市场带来了潜在收益的同时，也给期货市场带...
关键词：股指期货 风险管理 套期保值 
中国股指期货市场定价效率研究——基于自激励门限自回归模型被引量：1
《南方金融》2019年第9期71-79,共9页单亮 杨苗燕 
本文基于无套利均衡理论,分析无套利均衡的几种情形、具体数学形式及成立条件,并根据Vasicek过程,采用SETAR模型,对以期货期权平价理论为基础的无套利均衡进行检验,得到以下主要结论:第一,对于存在门限效应的投资组合而言,其阈值会随时...
关键词：无套利均衡 股指期货 期货期权平价 Vasicek过程 SETAR模型 
中国股指期货跳跃对股指现货跳跃的影响研究——基于同步与延伸交易的视角被引量：11
《管理科学学报》2018年第8期64-82,共19页王明涛 孙西明 陈云 
国家自然科学基金重大研究计划重点资助项目(91546202);上海市科委"科技创新行动计划"资助项目(14511107202;15511107302)
利用沪深300股价指数及其当月期货连续合约5分钟高频数据,基于logit和回归模型分析了股指期货同步及延伸交易时段价格跳跃对股指现货跳跃的影响,并检验了不同市场行情下结论的差异.研究结果表明:股指期货同步及提前交易时段价格跳跃对...
关键词：股指期货 股指现货 跳跃 同步及延伸交易 
中国股指期货和现货市场信息传导关系在牛熊市中的异化现象被引量：23
《系统工程理论与实践》2018年第4期863-872,共10页赵慧敏 陈晓倩 黄嵩 
国家自然科学基金(71303265,71573289)~~
本文采用牛熊市的视角，根据市场的历史周期的判断结果，分别提取我国沪深300牛市和熊市样本窗口，使用了BVGJRGARcH—BEKK模型和LM跳跃检验法，从价格发现、波动溢出和跳跃风险三个方面对股指期货和现货市场间的信息传导关系的异化现...
关键词：股指期货 牛熊市 信息传导 
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