赵慧敏

作品数：34被引量：216H指数：9
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供职机构：中山大学管理学院更多>>
发文主题：投资组合优化有限合伙制资产定价实证研究高维更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术环境科学与工程更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《管理评论》《经济研究》更多>>
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基于最优异质收益率因子的资产定价研究
《中国管理科学》2024年第8期50-60,共11页倪宣明 郑田田 赵慧敏 武康平 
广东省自然科学基金项目(2022A1515011893);国家自然科学基金项目(71991474)。
本文从经典因子模型的异质收益率出发,通过在残差空间中进行投资组合优化构造异质收益率因子来识别基准因子模型中的遗漏信息,从而对基准模型下的基于异质收益率的资产进行定价,提升基准模型的定价能力,并进一步证明了该拓展因子对异质...
关键词：资产定价 因子模型 异质收益率 投资组合优化 遗漏因子识别 
人力资本、激励与有限合伙制
《管理科学学报》2024年第6期112-126,共15页倪宣明 邱语宁 赵慧敏 
国家自然科学基金资助项目(71991474,71973147);广东省自然科学基金资助项目(2022A1515011893)。
本研究基于私募基金中GP和LP的博弈视角,在合作博弈框架下,通过决策权归属对公司制和有限合伙制进行界定,引入GP能力参数,探讨了有限合伙制的优势和适用性问题,以及人力资本对企业组织形式和企业价值的影响机制.研究发现由于决策权由LP...
关键词：人力资本 决策权 有限合伙制 合作博弈 
数字资源如何赋能企业低碳发展?——以伟明环保为例被引量：1
《管理案例研究与评论》2024年第1期149-162,共14页倪宣明 言晨怡 张俊超 赵慧敏 
北京大学专业学位研究生案例教学示范课程及课程案例库建设项目。
“双碳”背景下,如何进行数字化转型已成为企业追求低碳发展中迫切需要解决的问题。对此,主要基于资源编排理论,对伟明环保智能环卫处理项目展开纵向案例研究,试图探讨企业从资源到能力再到可持续竞争优势的过程机理。研究结果表明:(1)...
关键词：数字化转型 资源编排 低碳管理能力 案例研究 
统计因子、经济因子,殊途同归?被引量：1
《系统工程理论与实践》2023年第12期3385-3406,共22页倪宣明 郑田田 孙会霞 赵慧敏 
广东省自然科学基金(2022A1515011893);国家自然科学基金(71991474,71973147)。
套利定价理论认为理想的风险因子需要能够同时对资产期望收益率(一阶矩)和方差-协方差矩阵(二阶矩)定价,因此在构造风险因子的过程中,将收益率截面的一、二阶矩信息联系起来至关重要.基于资产定价和投资组合理论,本文认为夏普率是联系...
关键词：资产定价 潜在风险因子 主成分分析 投资组合优化 
军民融合能降低高新技术企业权益融资成本吗?——基于双重机器学习的实证研究
《复印报刊资料（企业管理研究）》2023年第11期135-152,共18页倪宣明 郑田田 赵慧敏 
广东省自然科学基金(2022A1515011893);国家自然科学基金面上项目(71973147)。
自我国经济发展进入新常态以来,军民融合发展战略的地位得到了巨大提升,军民融合过程离不开金融支持。因此,民参军作为军民融合战略的重要组成,探索权益资本市场资金支持民参军企业融资的可行性及民参军行为对高新技术企业股权资本成本...
关键词：军民融合 民参军 股权资本成本 市场关注度 双重机器学习 
私募基金市场融资缺口的形成机理与解决路径研究被引量：2
《中国管理科学》2023年第7期91-102,共12页倪宣明 邱语宁 赵慧敏 
国家自然科学基金资助项目(71991474);国家自然科学基金面上项目(71973147);广东省自然科学基金资助项目(2022A1515011893)。
融资缺口一直是私募基金市场发展中无法忽视的实践问题。本文从合作博弈角度,基于Shapley值这一分配方式,构建模型对融资缺口的形成机理进行刻画并探讨相应的解决路径。研究发现,货币资本供给不足、目标企业需求不足以及配置低效是融资...
关键词：融资缺口 私募基金 合作博弈 SHAPLEY值 
军民融合能降低高新技术企业权益融资成本吗?——基于双重机器学习的实证研究被引量：8
《系统工程理论与实践》2023年第6期1630-1650,共21页倪宣明 郑田田 赵慧敏 
广东省自然科学基金(2022A1515011893);国家自然科学基金面上项目(71973147)。
自我国经济发展进入新常态以来,军民融合发展战略的地位得到了巨大提升,军民融合过程离不开金融支持.因此,民参军作为军民融合战略的重要组成,探索权益资本市场资金支持民参军企业融资的可行性及民参军行为对高新技术企业股权资本成本...
关键词：军民融合 民参军 股权资本成本 市场关注度 双重机器学习 
风险投资对就业率的影响及作用路径研究被引量：1
《计量经济学报》2022年第4期909-929,共21页倪宣明 陈檬檬 赵慧敏 李宏岩 
国家自然科学基金(71991474);中央高校基本科研业务费专项资金(31620527)。
风险投资能够在一定程度上缓解创新创业企业普遍面临的资金限制问题.近年来我国风险投资市场资金总量逐渐加大,在推动创业企业发展的同时,也在一定程度上对我国地方就业率产生影响.本文基于我国2011-2019年风险投资的投资数据和各省份...
关键词：风险投资 就业率 技术创新 中介效应 
影子银行、流动性分层与政策利率传导被引量：8
《系统工程理论与实践》2022年第10期2589-2602,共14页倪宣明 王江伟 赵慧敏 
国家自然科学基金(71991474);广东省自然科学基金(2022A1515011893)。
人民银行的货币政策框架指出,要通过政策利率体系引导市场利率走势,然而以同业存单利率为代表的中期市场利率却往往与以中期借贷便利利率为代表的中期政策利率产生大幅偏离.通过构建信贷利率管制下的政策利率传导模型,本文提出了市场利...
关键词：影子银行 流动性分层 市场利率与政策利率利差 政策利率传导 
基于因子载荷二叉树的高维投资组合优化被引量：2
《系统科学与数学》2022年第9期2312-2326,共15页倪宣明 陈檬檬 钱龙 赵慧敏 
国家自然科学基金(71991474)资助课题。
二叉树结构有助于张成复杂的资产空间.针对个股,文章使用多种不同的划分依据生成了多层的二叉树,并对所有节点组合张成的高维资产空间进行了投资组合优化.具体的,文章首先选取三种适用于A股的因子:价值、规模和换手率,在此基础上上生成...
关键词：高维投资组合优化 二叉树 资产定价 
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