中国金融风险

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重大突发事件下中国金融风险跨市场多周期溢出效应研究被引量：1
《山东财经大学学报》2024年第2期18-34,共17页姚登宝 余敏 刘畅 
国家自然科学基金青年项目“‘强监管’与‘去杠杆’双重约束下我国系统性金融风险的演化机制及其监控研究”(71803002);安徽省哲学社会科学规划项目“金融支持安徽战略性新兴产业集群发展的效率评价与路径优化研究”(AHSKY2021D135)。
在重大突发事件频发的背景下,从多周期角度考察中国金融风险的跨市场溢出效应,对于防范化解重大金融风险具有重要意义。采用小波多分辨分析、DY溢出指数与风险溢出网络模型,从静态和动态角度测度了重大突发事件的短期、中期、长期内我...
关键词：金融市场 重大突发事件 小波多分辨率分析 DY溢出指数 风险溢出网络 
高水平开放背景下的中国金融风险:测度、影响因素与防范对策被引量：4
《经济体制改革》2023年第4期14-22,共9页钱丽华 范从来 丁慧 
国家社会科学基金一般项目“负利率外部冲击下我国金融风险传导路径与防控对策研究”(22BJL036);教育部人文社会科学研究青年基金项目“价值共创视角下企业慈善责任与经济绩效耦合机制及协同路径研究”(22YJCZH137);江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养项目(2023)。
基于中国金融市场压力指数与广义预测误差方差分解法,从全球输入性风险、中国金融体系自身因素和宏观经济运行状况三个维度,识别高水平开放背景下影响中国金融安全的风险因素,运用滚窗VAR模型刻画风险因素的动态时变影响。研究发现:以...
关键词：金融安全 输入性风险 金融体系 宏观经济运行状况 
中国金融风险波及效应测度及其动态演进被引量：2
《浙江金融》2022年第11期32-41,19,共11页孔晴 刘安 李佳冉 
本文基于资金流量表分部门数据,构建FWTW资金流量矩阵表,并使用金融风险传染网络模型,探析部门间金融风险传染波及效应和动态演进过程。研究发现:(1)金融支持实体经济力度继续加大,金融部门资金使用有结构性改善;(2)2017年以来,我国系...
关键词：金融风险 FWTW资金流量表 波及效应 动态演进 
国外部门违约对中国金融风险波及效应研究——基于投入产出表经验分析
《时代金融》2022年第6期15-19,共5页陈红丽 
本文基于投入产出方法,构建矩阵式资金流量表,分析资金在国外部门与其他部门间流动关系;利用里昂悌夫矩阵建立部门间金融风险波及效应模型,测算国外部门1单位违约风险在金融系统风险波及情况。在此基础上设置隔断机制,研究隔断机制下,...
关键词：波及效应 金融风险 投入产出方法 进口总值 投入产出表 资金流量表 外贸企业 违约风险 
中国金融风险演变趋势及监管研究
《北方经贸》2021年第5期93-96,共4页董新辉 
近几年,我国国内的经济压力非常大,主要是来源于国际经济环境的不稳定因素,导致我国的金融业务受到了非常多的影响,无论是实体经济或者是金融经济风险,两者相互交织,导致金融风险的复杂性、隐蔽性以及传染性有着非常明显的上升。本研究...
关键词：金融风险 金融监管 融资 
中国金融风险识别与预测——基于Markov区制转移模型被引量：1
《中南财经政法大学研究生学报》2020年第4期21-30,共10页席文治 
2019年中南财经政法大学研究生创新课题项目:数字普惠金融与消费扩张(项目编号:201911304)。部分研究成果。
新冠疫情对全球经济的发展造成了重大打击,中国金融市场同样会受到波及。使用金融压力指数法对中国2005年1月-2020年3月的金融风险进行测度,分别从国内金融市场、国际金融市场两方面,选取24项指标构建银行压力指数(BSI)、股票市场压力指...
关键词：金融风险 金融压力指数 CRITIC赋权 MARKOV区制转移模型 ARMA模型 
中国金融风险周期监测与央行货币政策非对称性效果识别被引量：13
《统计研究》2020年第6期79-92,共14页陈创练 单敬群 林玉婷 
国家自然科学基金面上项目“基于金融风险周期监测的时变参数货币政策模型系统构建和识别研究”(71771093);教育部人文社会科学研究规划项目“资本配置效率、产业结构转型与经济增长关系研究:微观基础与动态效应”(17YJA790009);广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目(2019)。
本文采用时变参数因子增广向量自回归模型(TVP-FAVAR),并基于动态模型平均法测度了金融子系统变量的时变权重,通过加权计算得到我国金融风险周期指数(FRI)。然后改进构建了分区制货币政策模型系统,并采用逻辑平滑转换向量自回归模型(LST...
关键词：金融风险周期 货币政策 逻辑平滑转换向量自回归模型 
人民币国际化对中国金融风险的影响被引量：8
《金融论坛》2020年第3期7-17,47,共12页马德功 罗雨柯 张洋 
国家社科基金项目“数字金融支持中小民营企业融资生态链研究”(19BJL075)。
本文运用VAR模型实证分析人民币国际化对中国金融风险的影响,结果表明,总体上人民币国际化过程中的货币交易媒介职能会促进中国金融风险的增长,人民币计价单位职能则使金融风险能得到一定抑制,而人民币价值储藏职能会降低中国金融风险...
关键词：人民币国际化 人民币职能 金融风险 宏观审慎 VAR模型 
美国量化宽松政策对中国金融风险的溢出效应分析
《现代商业》2019年第27期114-115,共2页许以 
2008年11月,美国为应对"次贷危机"引起的经济萧条,前后采取了四次非常规的货币政策─量化宽松。这次量化宽松政策严重影响了其他国家的经济,同时也对中国宏观金融市场的风险产生了溢出效应。本文以2008年1月至2013年12月为时间轴,将代...
关键词：量化宽松 金融风险 VAR模型 
中国金融风险“突变”之源被引量：1
《江苏行政学院学报》2019年第3期40-47,共8页李猛 
国家社科基金项目“中国地方政府债务博弈行为及其规制研究”(15CJL009)的阶段性成果
中央经济工作会议指出,要防范金融市场异常波动和共振。关于中国金融市场异常波动和共振的症结,本文提出了有别于“分业论”和“混业论”的第三种观点——“突变论”,即金融风险出现了突变。特征之一,短期存款与定期存款的周期性波动规...
关键词：金融风险 突变 民间资金 
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