中国商品期货市场

作品数：30被引量：68H指数：4
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：鲁小东刘庆富侯晓鸿华仁海刘军峰更多>>
相关机构：北京大学中南大学西南财经大学上海交通大学更多>>
相关期刊：《商》《中国证券期货》《中国市场》《商业经济研究》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金上海市哲学社会科学规划课题国家社会科学基金更多>>
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重大风险事件对中国商品期货市场的冲击效应——基于学生分布的随机波动模型被引量：16
《数量经济技术经济研究》2012年第5期89-103,共15页刘庆富 华仁海 
教育部人文社会科学规划项目(09YJC790044);国家自然科学基金项目(71073026;70873055);上海市哲学社会科学规划项目(2010BJB015)的资助
为检验重大风险事件对我国商品期货市场的冲击效应,本文在构建基于重大风险事件的随机波动模型的基础上,运用贝叶斯MCMC推断技术对中国商品期货市场进行了实证研究。实证结果表明:经济事件、政治事件和自然灾害对中国商品期货市场的收...
关键词：重大风险事件 商品期货市场 随机波动模型 贝叶斯MCMC 
中国商品期货市场的假日效应研究——基于收益和波动的视角被引量：7
《产业经济研究》2012年第2期68-77,共10页刘庆富 徐闻宇 方磊 
国家自然科学基金项目"重大风险事件对中国期货市场的冲击效应研究"(项目编号:71073026);教育部人文社会科学规划项目"中国期货信息联结市场上的跳跃溢出行为--基于重大风险事件的视角"(项目编号:09YJC790044);上海哲学社会科学规划项目"中国股指期货市场极端风险的生成机理及应对策略研究"(项目编号:2010BJB015)的资助
为研究中国商品期货市场假日效应的存在性及其特征,本文从收益和波动出发,在构建学生分布随机波动模型的基础上采用贝叶斯MCMC模拟技术对中国铜、铝、橡胶、大豆、豆粕和小麦期货市场的假日效应进行了实证分析,研究结果显示:假日前和假...
关键词：商品期货市场 假日效应 随机波动 贝叶斯MCMC 
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