中美股票市场

作品数：60被引量：355H指数：7
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中美股票市场VaR的比较分析被引量：1
《现代商业》2016年第9期117-118,共2页梁雪洋 
本文将致力于采用GARCH族的三种模型,在不同分布假设(正态分布、t分布、GED分布)下,分别对中国股票市场和美国股票市场的在险价值进行估计并比较,得出最适合计算中国以及美国股票市场的在险价值的模型及分布假设,为更准确地衡量金融市...
关键词：VAR GARCH 后验测试 
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