中美股票市场

作品数：60被引量：355H指数：7
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中美股票市场的联动关系研究--基于DCC-GARCH和DCC-MIDAS模型的分析被引量：1
《商展经济》2021年第17期60-63,共4页薛一凡 田欣之 凌丹 赵杨蓁 
本文探究中美两国股票市场之间联动性的作用机制。通过实证研究发现中国和美国的股指收益率在所选样本区间内的确存在联动性。在不同的时间范围内,两国股市之间联动性的强弱有所差异,但大致呈同向变动,且长期联动比短期联动更稳定。全...
关键词：中美股市 收益率 联动关系 DCC-GARCH DCC-MIDAS 
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