中美股市

作品数：156被引量：464H指数：10
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：李健元谢家泉赵华刘伟胡秋灵更多>>
相关机构：东北财经大学南京大学西南财经大学山东财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金福建省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=金融理论与实践x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
中美股市跳跃溢出效应及跳跃对未来波动的影响研究被引量：1
《金融理论与实践》2023年第1期12-24,共13页潘群星 孙羽佳 高天晴 杜修立 
教育部人文社会科学(规划基金)研究项目“贸易摩擦背景下中美股市波动若干典型事实特征和跨国风险传染性研究”(20YJAZH080);江苏省社会科学基金重点项目“投资者有限注意力约束下的政策投机与股市动态研究”(19EYA001);江苏高校哲学社会科学研究重大项目“投资者注意力分配视角下政府干预影响股票市场的动态机制与策略优化研究”(2019SJZDA062);江苏省自然科学基金项目“企业环境行为的演化博弈模型”(BK20190791)的阶段性成果。
选取新冠肺炎疫情暴发前后上证综合指数和标普500指数的日内与隔夜收益率数据为样本,分别基于跳跃相依随机波动率(SVCJ)模型和广义自回归得分(GAS)模型实证研究了中美股市之间的跳跃溢出效应(包括溢出概率、强度和幅度)以及跳跃对未来...
关键词：跳跃成分 跳跃溢出不对称性 跳跃杠杆效应 中美股市 公共卫生突发事件 
国际石油价格与中美股票市场影响关系的计量分析被引量：8
《金融理论与实践》2011年第7期82-87,共6页戚倩旻 朱洪亮 
国家自然科学基金项目(70701016);教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708044)支持
本文应用VAR模型和误差修正模型,研究了中美股市价格和国际石油价格间的关系,及油价对中国股市板块指数的影响。研究表明国际石油价格同中美股市指数都存在协整关系,在油价与美国股市指数的关系中,油价处于主导地位;在油价与中国股市指...
关键词：中美股市 国际石油价格 协整关系 VAR模型 
中美股市联动性分析——基于次贷危机背景下的收益率研究被引量：19
《金融理论与实践》2009年第6期79-84,共6页胡秋灵 刘伟 
国家人文社会科学基金项目(07BJY169);教育部人文社科基金项目(06JA790068)的资助
在美国次贷危机引发全球金融危机背景下,基于2007年8月1日到2008年12月31日的日数据,对中国上证综合指数和美国标准普尔500指数日收益率建立了VAR模型,并进行Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等实证分析,结果表明:标准普尔500...
关键词：金融危机 股票市场 联动性 VAR模型 GRANGER因果检验 脉冲响应 方差分解 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部