人民币远期汇率

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基于异质性市场参与主体的人民币远期汇率定价模型
《中山大学学报（社会科学版）》2024年第1期181-193,共13页王曦 刘颖 
国家自然科学基金重点项目“结构性货币政策的理论与评估”(72133006)。
根据境内外人民币远期汇率市场的不同制度安排,首次区分了异质性的市场参与主体,并引入央行的市场干预行为,利用理性预期技术求解不同市场的远期汇率定价公式,讨论市场间汇率差异的成因。研究表明,市场参与者及其行为的异质性使得境内...
关键词：人民币远期汇率定价 异质性参与主体 央行干预 形成机制 
人民币远期汇率无偏性的动态检验被引量：2
《国际金融研究》2017年第11期76-85,共10页李艳丽 张志翔 
教育部人文社会科学研究规划基金项目"汇率传递与货币政策选择;考虑预期因素的研究"(项目编号:16YJA790022)和"人民币国际化进程中资本账户开放及其风险防范研究"(编号:16YJA790040)资助
本文运用带有结构断点的ZA平稳性检验和滚动协整检验方法,对2005年7月到2016年5月境内外四种不同期限的人民币远期汇率和即期汇率进行分析,动态地考察人民币对美元远期汇率对未来汇率的预测是否具有无偏性。带有结构断点的平稳性检验表...
关键词：远期汇率无偏性 ZA检验 滚动协整 
离岸和在岸人民币远期汇率的价格发现功能研究被引量：6
《金融监管研究》2016年第1期23-42,共20页汪明文 朱钧钧 
近期,人民币汇率波动加剧和离岸在岸价差持续难以收敛,引起了社会对离岸和在岸人民币远期汇率价格发现能力的关注。本文采用信息份额法和共同因子法研究了境内外三条人民币远期汇率曲线的价格发现能力,并从定量角度研究了多个汇率的影...
关键词：远期汇率 价格发现 信息份额法 共因子法 
境内人民币远期汇率定价的实证检验
《商业时代》2013年第36期75-76,共2页王晓燕 赵泽阳 
远期结售汇是我国最早推出的人民币衍生品,然而定价机制不合理成为了其发展缓慢的主要原因之一。本文通过协整分析、Granger因果检验等方法对不同期限的数据进行实证检验,试图分析境内人民币远期汇率的定价形成机制。结果表明:我国境内...
关键词：人民币远期汇率 利率平价 无本金交割远期 
人民币远期汇率偏差成因理论解析被引量：3
《现代财经（天津财经大学学报）》2013年第10期87-97,共11页郭凯 张笑梅 陈诚 
自2005年7月人民币汇率形成机制改革以来,中国境内远期汇率和未来即期汇率之间也存在显著的持续偏离。本文从风险溢价、比索问题以及预期的非理性三个角度来解释远期汇率与未来即期汇率的持续偏离。通过模型的构建,得出远期汇率的持续...
关键词：远期汇率偏差 预期非理性 比索效应 
我国热钱流入的影响因素分析
《商情》2013年第29期33-33,共1页郭倩倩 
本文首先对热钱流入我国的现状进行分析，进而研究了热钱流入对我国产生的影响．然后对影响热钱流动的主要因素进行分析，最后给出了减少热钱流入我国的几点建议。可发现，在人民币实际汇率，人民币远期汇率，金融资产收益率和我国通货...
关键词：热钱 实际汇率 人民币远期汇率 金融资产收益率 
跨境人民币结算对人民币远期汇率的影响
《长三角》2012年第6期20-21,共2页王哲 
跨境人民币业务发展进程与现状 2009年7月，央行等六部委联合发布《跨境贸易人民币结算试点管理办法》，此后两年对试点地区两次扩容，人民币跨境贸易结算量从2009年的35．8亿飙升至2011年的2．08万亿元。跨境贸易人民币结算量呈现爆...
关键词：人民币结算 跨境 远期汇率 进出口经营资格 国际结算业务 贸易结算量 2009年 企业管理 
境内外黄金期货的隐含人民币远期汇率及套期保值运用被引量：1
《统计与决策》2010年第12期143-145,共3页袁鲲 杨晔 
2007年度中国证券业协会科研课题重点项目(SAC2007KT-ZB10)
中国黄金市场已高度市场化与国际化,基于境内外黄金期货的隐含远期汇率与外汇市场即期汇率的相关性与临近到期日的一致性,运用黄金期货构建替代性远期外汇头寸,黄金期货提供了对真实外汇敞口风险进行套期保值的可行机制。在跨市场交易...
关键词：黄金期货 人民币汇率 远期 套期保值 
试论人民币远期汇率风险与管理策略被引量：1
《改革与开放》2010年第4X期39-39,41,共2页赵德辉 
随着人民币汇率波动幅度继续扩大,作为国内主要的外汇持有者和经营者的商业银行,许多业务活动蕴含的风险增加,原来集中由国家承担的汇率风险也逐步向银行分散;远期汇率的定价和风险管理在新的汇率形成机制下成为日趋重要的问题。本文分...
关键词：远期汇率风险 商业银行 风险管理 
境内外人民币远期汇率信息传导关系的演变：一个实证分析被引量：34
《国际金融研究》2009年第11期45-54,共10页王曦 郑雪峰 
国家社科基金项目(08CJY064和06BJY115);全国优秀博士学位论文专项基金项目(200504)的资助
本文运用向量自回归模型(VAR),运用格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解方法,分4个时间段检验2006年9月至2008年6月境内外远期市场之间的信息传导关系的特征及其变化。研究结论是:人民币汇率形成机制有了比较明显的改善,境内人...
关键词：人民币 境内外远期汇率 信息传导 VAR模型 
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