三叉树模型

作品数：58被引量：139H指数：7
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相关作者：任芳玲何颖俞郭经纬彭其渊陈娅莉更多>>
相关机构：哈尔滨师范大学西南财经大学北京大学暨南大学更多>>
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带跳扩散过程的铁路货运期权定价模型被引量：1
《交通运输系统工程与信息》2015年第2期195-202,共8页郭经纬 彭其渊 
铁道部科技研究开发计划(2014X009)
在铁路货运期权定价模型的基础上,构建带跳扩散过程的多期三叉树铁路货运期权定价模型,刻画在离散时间点,因随机到达的非市场性不确定性因素而造成的定价策略波动,并运用Girsanov定理有效实行鞅测度变换,简化非线性跳变离散过程的求解,...
关键词：交通运输经济 期权定价 跳扩散过程 鞅测度 三叉树模型 
基于三叉树期权理论的铁路货运定价模型被引量：7
《交通运输系统工程与信息》2014年第4期194-200,共7页郭经纬 彭其渊 
铁道部科技研究开发计划(2014X009-K)
将期权理论引入铁路货运定价活动,构建基于运输企业和期权客户期望最大化的多期三叉树定价模型,分析铁路运输企业的最优定价决策及期权客户的最优购买决策.研究结果表明:最优期权订购量是关于期权执行价格和期权价格的严格单调递减函数...
关键词：交通运输经济 期权定价 三叉树模型 执行价格 期权契约 
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