市场风险度量

作品数：47被引量：140H指数：5
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EU ETS碳排放期货市场风险度量——基于SV模型的实证分析被引量：17
《系统工程》2011年第10期14-23,共10页刘维泉 郭兆晖 
中国人民大学研究生科学研究基金资助项目(42306041);2009年教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA79019)
随着EU ETS碳排放市场的快速发展,建立明确可靠的EUA期货市场风险度量模型具有越来越重要的现实意义。针对EUA期货价格对数收益率的统计特征,建立四个不同的随机波动模型,利用MCMC方法估计随机波动模型参数,以DIC准则综合考虑模型的优劣...
关键词：碳排放配额期货 随机波动模型 市场风险 蒙特卡洛模拟 后验检验 
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