市场风险度量

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关于中国股市市场风险度量方法的研究
《现代营销（下）》2023年第2期28-30,共3页付苗苗 光云霞 
本文研究中国股市市场风险的度量方法,以上证指数作为研究数据,构造其对数收益率序列,采用VaR方法对其市场风险进行度量。由于上证指数对数收益率数列具有显著的自相关、尖峰厚尾、波动集聚等特征,因此采用GARCH-t模型和GARCH-GED模型...
关键词：风险度量 GARCH模型 VAR计算 
中国碳金融市场风险度量
《现代营销（下）》2016年第10期20-21,共2页韦景梅 
碳金融业务随着低碳经济的深入人心而迅猛发展,然而制约着碳金融服务机构实现创新的是市场风险,因此,将市场风险控制在合理的范围内至关重要。本文选取的数据样本为2013年6月18日至2015年12月31日的碳交易均价和欧元兑人民币汇率数据,用...
关键词：碳金融 市场风险 COPULA 
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