市场风险度量

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我国股指期货市场风险度量实证研究——基于GARCH-VaR模型
《商情》2015年第28期104-106,共3页吴思琼 
自2010年我国沪深300股票指数期货上市交易以来，我国衍生品市场的领域得到拓宽，股票现货市场收益的不确定风险得到了规避，我国金融市场的稳定性增加。但是，股指期货本身具有高杠杆性，一定程度上会放大交易风险，引起金融市场动荡...
关键词：股指期货 沪深300风险价值法(WR)广义自回归条件 (GARCH) 
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