市场风险分析

作品数：65被引量：88H指数：4
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社会保障基金进入A股市场的风险测度——VaR的市场风险分析被引量：1
《金融理论与实践》2015年第11期1-7,共7页王增文 Antoinette.Hetzler 陈源 
江苏省高校哲学社会科学基金项目<新型城镇化背景下城乡社会保障制度整合策略及路径研究>(编号:2015SJB141)资助;江苏省"青蓝工程"资助项目;国家自然科学基金项目(编号:71003045)
在中国股市日益成熟的背景下,将社会保障基金投入A股市场是一种较好的保值增值方式,但如何控制市场风险就成为入市的关键。通过对社会保障基金的A股投资结构分析发现,社会保障基金以季度而非年度为投资周期,在每个季度末对社会保障基金...
关键词：社会保障基金 VaRN I~'I度 A股市场 风险监管 δ正态法 历史模拟法 蒙特卡罗法 
中国A股市场引入做空机制的市场风险分析被引量：2
《金融理论与实践》2011年第12期15-18,共4页王性玉 
本文研究结果表明,自做空机制推出以来,我国股票市场的市场风险较之前明显降低;不含做空机制的VaR序列波动剧烈,不存在明显的趋势;含做空机制的VaR序列呈现出明显的下降趋势。由此认为,做空机制推出以来,我国A股市场的市场风险在不断降...
关键词：做空机制 分位数回归 序列分析 
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