市场风险评估

作品数：18被引量：30H指数：3
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基于VaR的投资业务市场风险评估被引量：2
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2009年第6期1015-1018,共4页王玉洁 吴敏 彭勇杰 
针对投资业务市场中的风险评估问题,系统介绍了VaR的原理和计算方法,并通过实例介绍了其在风险评估领域中的应用。通过计算VaR及相关的分析,得出了投资业务市场的风险程度及来源。与传统风险评估方法相比,应用VaR度量的风险程度更明确,...
关键词：VAR 方差-协方差 风险评估 
VaR模型在中国股票市场风险评估中的应用被引量：1
《科技创新导报》2008年第23期183-184,共2页杨霞 
本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用失败率检验法进行VaR模型的准确性检验。结果表明,在95%置信水平下,VaR模型在预测未来风险方面是显著有效的。
关键词：VAR RiskMetrics 失败率检验 
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