收益率波动

作品数：226被引量：515H指数：11
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债券市场收益率波动与风险测量研究——基于GARCH-MIDAS模型分析被引量：4
《价格理论与实践》2018年第10期101-104,共4页王新宇 朱新缘 王宁 
国家自然科学基金项目(项目批准号:71871215)项目名称:面向结构突变、区制转换和混频数据复杂波动特征的金融市场风险分位数测量模型和实证研究
债券市场作为我国金融市场的重要补充,其收益率波动对我国金融市场有着重要影响。本文通过使用广义自回归条件异方差模型（GARCH-MIDAS）,对我国债券市场收益率的波动进行分析,研究结果表明：在所有变量中,利率的水平值和上证指数收盘...
关键词：债券收益率 债券市场风险 GARCH-MIDAS 混频数据 
我国国债收益率波动及影响因素研究被引量：2
《价格理论与实践》2018年第8期131-134,共4页张奇松 王雪标 
国家自然科学基金项目《我国通胀预期和风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究》,项目编号:71273044;辽宁省社会科学规划基金项目《技术并购对企业创新能力的影响及经济后果研究》,项目编号:L17CG004;东北财经大学科研重点研究基地项目《我国通胀预期不确定性与通胀溢价和货币政策的影响关系研究》,项目编号:2014029经费支持
国债收益率的高低，既影响国家宏观调控，又关系到国家宏观经济的整体运行。本文通过梳理2006年以来我国国债收益率的发展现状及特点，以2006-2017年国债收益率的年度数据为基础，利用向量自回归（VAR）模型实证分析国内生产总值、财政...
关键词：国债收益率 国内生产总值 财政赤字规模 信贷规模 
互联网金融与电子商务、网络安全市场关联性研究被引量：7
《价格理论与实践》2014年第10期99-101,共3页李安渝 张昭 曾蔚 王璐 
国家社会科学基金重点项目(11AZD010);湖南省自然科学基金项目(13JJ3008)
本文从价格角度探究互联网金融、电子商务、网络安全三者间的联动关系和因果关系;从收益率角度研究这三者各自的波动规律。研究发现,三者价格间的波动存在单向因果关系。此外,互联网金融和电子商务市场的收益率波动规律明显有别于传统市...
关键词：互联网金融 电子商务 网络安全 价格联动机制 收益率波动 
股指期货与股指现货间关联关系的动态研究被引量：3
《价格理论与实践》2013年第12期79-80,共2页韩复龄 范泰奇 
我国股指期货已正式推出三年多,股指期货市场和现货市场间的关联关系一直发生着动态变化。本文通过TGARCH模型实证研究了股指现货收益率在股指期货市场变化影响下的波动情况,并通过Grange因果关系检验和VECM模型研究了股指期货的价格发...
关键词：股指期货 收益率波动性 价格发现 
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