收益率波动性

作品数：59被引量：88H指数：4
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：王燕辉熊亚敏姜翔程张晓红甘斌更多>>
相关机构：青岛大学西南财经大学对外经济贸易大学西安交通大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金山西省自然科学基金山西省软科学研究计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
传统债券市场与绿色债券市场收益率的波动性研究——基于GARCH族模型的实证分析
《电子商务评论》2025年第1期233-240,共8页施琳琰 
本文以绿色债券和传统债券市场收益率的波动性为研究主题,首先通过构建GARCH模型来度量债券收益率的波动性,其次通过DCC-GARCH模型来研究分析传统债券市场收益率波动性与绿色债券市场收益率波动性之间的联动关系,结果发现两者之间存在...
关键词：绿色债券收益率波动性 GARCH DCC-GARCH 
融资融券交易制度对股票收益率波动性的影响
《中文科技期刊数据库（文摘版）社会科学》2024年第2期0145-0148,共4页朱逸涵 
自2010年我国开始实行融资融券制度以来,融资融券交易额增速迅猛。一个值得关注的问题是融资融券交易是否可以起到降低标的股票价格波动性的作用。本文以我国融资融券标的股票为研究样本,以2019年11月至2023年11月为研究区间,对收集到...
关键词：融资融券 收益率波动性 面板回归 
基于ARMA-GARCH模型的沪深300指数回报率波动性研究被引量：1
《全国流通经济》2022年第28期153-156,共4页俞越 
收益率是衡量金融资产价格的一大重要指标,而其波动性能很好地对资产价格的波动进行描述。投资者通过对收益率及其波动性的研究,可以对未来资产价格波动情况进行预测,获得关于资产波动情况的有效信息。本文选取2012年~2021年沪深300指...
关键词：ARMA-GARCH模型 收益率波动性 沪深300指数 动态预测 
疫情下投机性资产收益率波动性及风险分析——以比特币为例
《金融》2022年第1期37-52,共16页全诗涛 
文章基于2015年9月1日至2021年8月31日比特币日收盘价数据,并以2020年1月23日为新冠疫情爆发时间节点,运用ARCH效应模型、GARCH模型以及APARCH模型比较分析了新冠疫情爆发前后比特币收益率的波动性及其杠杆效应。研究结果表明:疫情爆发...
关键词：比特币 收益率 新冠疫情 ARCH效应 GARCH模型 APARCH模型 
互联网货币基金收益率波动性实证研究——以余额宝为例
《市场论坛》2021年第3期90-96,共7页顾玲玲 吴伟业 
近年来随着互联网技术的提高,互联网金融发展迅速。余额宝、理财通等互联网货币基金为越来越多的人所熟知。文章通过分析余额宝收益率变动趋势,建立AR(1)-GARCH(1,1)、AR(1)-EGARCH(1,1)、AR(1)-TGARCH(1,1)模型,研究发现三种GARCH族模...
关键词：互联网货币基金 收益率 族模型 
基于GARCH族模型的上证指数收益率波动性研究
《区域治理》2020年第31期273-273,共1页王梓伊 
为探究上证综合指数的波动性规律,本文结合新规《上证综合指数编制方案的修订》,选取2018年6月19日到2020年6月19日上证综合指数的收盘价日数据,共489个样本区间为研究对象。通过建立GARCH模型和EGARCH模型,对上证综合指数的波动性特点...
关键词：上证综合指数编制 GARCH族模型 波动性 
沪深股市收益率波动性及其与交易量的关系研究——基于GARCH模型
《经济与社会发展研究》2020年第29期0098-0099,0123,共3页王恒 
本文选取上证指数和深证成指为样本 , 运用 GARCH 模型研究了沪深股市收益率序列的波动特征 , 在 GARCH 模型中引入成交量并将成交量分解为非预期成交量和预期成交量 , 以考察成交量对我国市场股票收益率波动的影响。
关键词：股票收益率 交易量 GARCH模型 混合分布假说 
上证50ETF期权推出对上证50指数的影响——基于Markov-switching GARCH模型
《财讯》2020年第20期148-151,共4页丘建泽 
本文研究上证50ETF期权的推出对上证50指数收益率波动性的影响。首先对上证50指数日对数收益率序列进行描述性分析,发现其具有尖峰厚尾、异方差性等特征。其次使用MSGARCH(1,1)模型对上证50指数日对数收益率两个子样本序列进行拟合,根...
关键词：上证50指数 上证50ETF期权 收益率波动性 Markov-switching GARCH模型 
中国碳排放权交易市场收益率波动性特征研究被引量：3
《国土资源科技管理》2020年第1期74-81,共8页李旸 郑培江 
以北京、上海、广东、湖北和重庆碳排放权交易市场为研究对象,运用GARCH族模型研究中国碳排放权交易市场收益率波动性特征。结果表明,5个碳排放权交易市场收益率的波动聚集性、持续性表现不完全一致;北京、上海和重庆存在负向的杠杆效应...
关键词：碳排放权交易市场 GARCH族模型 收益率波动性特征 
基于GARCH模型的资产组合收益率波动性研究
《缔客世界》2019年第9期76-77,共2页李泽慧 刘新宇 
为防范股票市场上的不确定性和风险,有效度量股票组合收益率的波动性十分重要。本文选取有代表性的科大讯飞、招商银行、伊利股份、宁德时代、苏宁易购5只股票的日收益率构成一个股票组合,运用GARCH族模型完成对资产组合收益率变动分布...
关键词：GARCH模型 资产组合 收益率 投资决策 
全选清除导出
共6页<123456>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部