收益率波动

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基于GARCH族模型人民币离岸价格收益率波动预测分析
《统计学与应用》2023年第6期1667-1674,共8页耿春燕 
我国是个外贸依存度很高的国家,汇率的较大波动会对我国经济造成重大影响,准确预测汇率波动性能够为降低中国企业的外贸、投资的汇率风险规避提供一定的参考价值。因此,本文选取了2022年1月3日~2023年7月15日香港美元人民币市场的每日...
关键词：收益率波动 ARCH效应 GARCH族模型 预测能力 
几种主要加密货币收益率波动之间因果关系的再分析
《统计学与应用》2021年第3期529-537,共9页马瑶 胡玮 高成 
以比特币为代表的加密货币是一种与传统货币完全不同的新型货币,因其高风险高收益而被大众所熟知。本文利用格兰杰因果关系定性检验和梁氏信息流因果关系定量分析对五种不同的加密货币之间的关联性进行研究。结果表明:格兰杰因果关系检...
关键词：格兰杰因果关系检验 梁氏因果关系分析 信息流 加密货币 
基于ARMA模型的碳排放权交易价格波动实证分析--以深圳排放权交易为例
《统计学与应用》2017年第4期418-427,共10页程芃 张雪花 
天津市哲学社会科学规划项目(TJLJ15-008);国家社会科学基金资助项目(12BJY025)。
环境问题日趋严重,通过促进低碳经济的发展以带动实体经济发展已成为当前各国的共识。本文以深圳碳排放权交易所成交均价为例,在ARMA模型的基础上运用ARCH族模型对碳排放权价格收益率及其波动性进行研究,结果表明:碳排放权收益率存在一...
关键词：ARMA模型 碳排放权 收益率波动 ARCH族模型 
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