收益率序列

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开放经济下金融资产的相关性度量及风险分析——以上证指数和恒生指数为例
《金融经济(下半月)》2009年第1期73-75,共3页丁杰 
一、copula函数的相关理论介绍(一)copula的定义和Sklar’S定理Copula函数原义是"连接","交换"的意思,可以理解为"相依函数"或"连接函数",它是把多维随机变量的联合分布用其一维边际分布连接起来的函数。二维Copula函数C是定义在I2=[0,1...
关键词:上证指数 恒生 COPULA COPULA 指数和 度量指标 收益率序列 ARCHIMEDEAN 风险分析 随机变量 
Beck模型对于恒生指数的适用性研究
《金融经济(下半月)》2008年第10期98-99,共2页陈春会 陈玲 
关键词:恒生 BECK 适用性研究 收益率序列 波动性 自相关系数 股票收益 股票价格 对数收益率 长期记忆性 
股指期货仿真市场非线性特征研究被引量:1
《金融经济(下半月)》2008年第7期65-66,共2页王彩玲 唐伟敏 
关键词:收益率序列 金融资产收益率 时间序列 收益序列 标的资产 单位根检验 统计量 正态性检验 一般均衡模型 收益分布 
证券投资基金对股市影响的计量分析——基于沪市的实证研究被引量:2
《金融经济(下半月)》2006年第10期85-87,共3页万晓 
关键词:证券投资 上证基金指数 上证综合指数 收益率序列 投资基金市场 计量经济分析 股票市场 收益率波动 条件方差 个人投资者 
VaR半参数估计函数模型对深圳成份指数的实证研究
《金融经济(下半月)》2006年第5期73-74,共2页韦红梅 许强 陈厚生 王豪 
关键词:函数模型 VAR 证券市场 半参数估计 最大损失 对数收益率 分位数 收益率波动 置信水平 收益率序列 
过度自信交易成本和投资
《金融经济(下半月)》2006年第3期92-94,共3页郑直 
关键词:过度自信 理性投资者 私人信息 无风险收益 阶段决策 收益率序列 风险厌恶 决策行为 信息反应 决策过程 
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