收益率序列

作品数：62被引量：202H指数：9
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中国股指收益率序列GARCH模型中变点的Bayes识别被引量：1
《统计与决策》2016年第5期148-151,共4页李强 王黎明 邱菲 
全国统计科研计划重点项目(2011LZ035);山东省自然科学基金资助项目(ZR2014AL006);山东省统计科研重点课题;上海财经大学研究生创新基金项目(CXJJ-2014-445)
文章研究基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点的识别问题。由于股指收益率序列呈现尖峰厚尾非正态的特点,假设误差项服从自由度为υ的标准化学生t分布而非标准正态分布。我们给出了基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点估计的具体描述,包括单...
关键词：GARCH模型 结构突变 贝叶斯方法 股指收益率 
中国股市收益率与波动性长期记忆效应的检验被引量：1
《统计与决策》2005年第05X期106-108,共3页罗登跃 
本文用基于方差的方法、Ro的修正R/S检验、标准GPH法以及tapered GPH法对沪深股市指数收益率及其波动性进行了长记忆性检验。结果表明沪市收益率序列不存在长记忆性,深市收益率序列存在一定的长记忆性;沪深股市的波动性均表现出显著的...
关键词：波动性 股市收益率 检验 长期记忆 收益率序列 长记忆性 效应 中国 沪深股市 指数收益率 结构突变 沪市 深市 
沪深股市收益率的统计特性分析被引量：3
《统计与决策》2004年第12期13-14,共2页卢方元 
关键词：收益率序列 金融市场 金融资产 沪深股市 金融经济学 金融理论 证券组合 相关程度 情况 独立 
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