随机控制模型

作品数：16被引量：17H指数：2
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一类“跳-停”奇异型随机控制模型的推广
《应用概率统计》2015年第5期449-456,共8页吴清玉 孙世良 黄晓倩 
国家自然科学基金(10971180)资助
本文推广了一类带停时的奇异型随机控制模型的折扣问题.不论是从受控状态过程还是从费用函数均推广为较一般的情形.以随机分析和最优控制理论为基础,得到"跳-停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳-停"策略存在的条件、最优费用函数以及...
关键词：奇异型随机控制 停时 “跳-停”控制策略 
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